答案部分

　　一、单项选择题

　　1

　　[答案]：D

　　[解析]：方差—协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具的风险。所以选项D说法有误。参见教材P173

　　2

　　[答案]：C

　　[解析]：市场风险要素价格的历史观测期至少为1年，选项C说法有误。参见教材P175

　　3

　　[答案]：C

　　[解析]：持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失由99%的可能不会超过1万美元。同理，持有期为2天，置信水平为98%，风险价值为2万美元，则表明该资产组合在2天中的损失由98%的可能不会超过2万美元。参见教材P172

　　4

　　[答案]：B

　　[解析]：累计总敞口头寸，等于所有外币多头和空头的总和。选项B说法有误。参见教材P165

　　5

　　[答案]：D

　　[解析]：在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值。但是若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可以通过收益法或成本法来获得。选项D说法有误。参见教材P162

　　6

　　[答案]：A

　　[解析]：假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则可以买入期限较长的金融产品。参见教材P169

　　7

　　[答案]：A

　　[解析]：缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则衡量利率变动对银行经济价值影响。所以选项A说法有误。参见教材P171

　　8

　　[答案]：B

　　[解析]：市值重估的方法包括盯市与盯模。只有当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照特定的模型确定计值。所以选项B说法有误。参见教材P163

　　9

　　[答案]：B

　　[解析]：久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。参见教材P171

　　10

　　[答案]：B

　　[解析]：如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少。选项B说法有误。参见教材P167

　　11

　　[答案]：D

　　[解析]：限额管理包括交易限额、风险限额和止损限额等。参见教材P182

　　12

　　[答案]：A

　　[解析]：名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。参见教材P162

　　13

　　[答案]：B

　　[解析]：远期利率合约是一项表外资产业务，选项B说法有误。参见教材P152

　　2011银行从业《风险管理》讲义及习题汇总

　　2011银行从业资格考试《风险管理》精讲笔记汇总

　　2011银行从业资格考试《风险管理》必做100道题

　　2011年银行从业资格考试报名时间有调整