2011银行资格《风险管理》全真模拟试题及答案

　　一、单项选择题。

　　1.B【解析】抵押下，债务人不必将抵押财产移交给债权人。

　　2.C【解析】实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。

　　3.D【解析】通过加权平均计算可以得出，预期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%。

　　4.B【解析】考查金融资产的市场价值的评估标准。

　　5.A【解析】久期是用来衡量金融工具的价格对利率的敏感性。

　　6.C【解析】注意最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。

　　7.B【解析】略。

　　8.B【解析】市场交易过程中的交易或定价错误属于操作风险。

　　9.D【解析】考生要了解健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。

　　10.C【解析】关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%。

　　11.A【解析】是定量与定性分析相结合的方法。

　　12.D【解析】以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重。2006年的资本1000亿元加上计划2007年投入的100亿元，可得本行业的资本(1000+100)×5%=55。

　　13.C【解析】单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/资本净额×100%。

　　14.D【解析】略。

　　15.C【解析】不确定性是不可完全消除的。

　　16.C【解析】(10+7+3)÷(50+30+10+7+3)×100%

　　17.C【解析】期权性风险往往以附有的条件存在。

　　18.C【解析】企业融资和所需融资相反而且能相互吻合才能实现互换。

　　19.C【解析】账面资本是会计资本，经济资本是取决于风险水平的资本。

　　20.A

　　21.C【解析】C项应为在相同的条件下重复。

　　22.B【解析】记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。

　　23.C【解析】C项是国际会计准则对金融资产划分的缺点。

　　24.C【解析】风险加权资产RWA=K×12.5×EAD。

　　25.C【解析】不良贷款拨备覆盖率=一般准备/(一般准备+专项准备+特种准备)。

　　26.C【解析】略。

　　27.B【解析】久期公式为△P=-P×D×△y/(1+y)。

　　28.D【解析】预期收益率曲线变得较为平坦，则应买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。

　　29.B【解析】A项中应为绝对收益。C项中多个时期的百分比收益率也应按照期初和期末的价格来计算。D项中百分比收益率衡量的是相对收益。

　　30.D【解析】黄金不作为商品价格风险中的商品是常考的知识点，考生应牢记。

　　31.A【解析】A项中通常按市场价格计价。

　　32.B【解析】市场风险包括4个与价格有关的风险，即ACD三项;违约风险是信用风险。

　　33.B

　　34.C

　　35.A

　　36.A【解析】B项应为在任何时点都要保持在监管要求比例之上。C项资本充足率=(资本-扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。D项核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。

　　37.D【解析】在合并报表时，包括在核心资本中的非全资子银行中的少数股权，是指子银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于母银行的部分。

　　38.C【解析】AR=A/(A+B)，其中A=0.3;B=0.1。

　　39.A【解析】略。

　　40.D【解析】常考题型，掌握相关系数的特点及运用。

　　41.C【解析】信用转移矩阵所针对的对象既有客户评级，又有债项评级。

　　42.B【解析】考查情景分析的适用范围。

　　43.D【解析】掌握资产证券化的定义。

　　44.B【解析】相比而言，B项最全面。

　　45.C【解析】流动性监管指标就是要考虑资产的流动性，"营运资金"、"生息资产"就是流动性的表现指标。

　　46.B【解析】拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)。

　　47.B【解析】略。

　　48.A【解析】最高决策机构是董事会。

　　49.B【解析】客户评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定，而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。

　　50.C【解析】考查各种模型的定义。

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