2011银行资格《风险管理》全真模拟试题及答案

　　二、多项选项题

　　1.CD【解析】衡量风险变化程度的是动态指标，只有CD两项。

　　2.ABCE【解析】D项是在贷款转让时要注意的事项，不是贷款重组。

　　3.BCDE【解析】A是银行内部操作出现的问题。

　　4.ABCDE【解析】考生应牢记常用的英语单词，这样应对首字母简写的题目就得心应手了。5C系统：Character对应A;capital对应B;capacity对应C;collateral对应D;condition对应E。

　　5.ABCDE【解析】这些因素从宏观层面到微观层面全是影响违约损失率的因素。

　　6.ABC【解析】在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。

　　7.ABCDE【解析】人为设定不等于任意设定，考生一定要留意。

　　8.BCDE【解析】即期外汇买卖不是衍生品交易。

　　9.ACDE【解析】历史模拟法能度量非线性金融工具的风险。

　　10.BCD【解析】A、E两项属于经营绩效类指标。

　　11.BCDE【解析】A项期限为90天。

　　12.ABCD【解析】领导后备力量显然不是财务报表中能反映出来的。

　　13.ABCDE【解析】根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产业及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。

　　14.ABDE【解析】商业银行过度扩张业务对商业银行来说是不利的，这不是银行资本所支持的。

　　15.DE【解析】A项属于内部信号，BC项属于外部信号。

　　16.ACDE【解析】外部审计是一种辅助手段，不包括在流程之内。

　　17.BCDE【解析】按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。

　　18.AD【解析】信用风险被认为是最复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

　　19.ABCDE【解析】以上都是战略风险管理应急方案。

　　20.ACDE【解析】对于这些核心指标属常考题型考生一定要牢记。

　　21.ABCD【解析】E项应为不能反映，这是市场风险内部模型的缺点之一。

　　22.ABCDE【解析】略。

　　23.ABCDE【解析】记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，除了上述选项所述内容，还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易规模、交易头寸规模等。

　　24.BDE【解析】A项中应为信用风险。C项中应为市场风险。

　　25.ABCDE【解析】全面风险管理要素还包括：目标设定、风险对策、监控。

　　26.ABCDE【解析】以上各项为集中型风险管理部门的人员必须具备的五项主要技能。

　　27.BCE【解析】A项组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理;D项如果没有特殊情况，不允许超过组合限额，当组合限额利用率接近100%时，组合管理人员应该向信用风险管理委员会(或类似的机构)提出对策建议，如提高限额等，并在委员会作出决策后实施。

　　28.CDE【解析】商业银行识别风险常用的方法有：制作风险清单、专家调查列举法、资产财务状况分析法、情景分析法、分解分析法和失误树分析方法。A项针对操作风险的高级计量法用于操作风险的计量;B项VaR分析法针对信用风险的计量。

　　29.ACD

　　30.ACE【解析】BD两项属于声誉风险管理的作用。

　　31.BDE【解析】风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度;A项不良贷款迁徙率属于风险迁徙类指标;C项核心负债比例属于风险水平类指标中的流动性风险指标。

　　32.ADE【解析】资本监管的重要性体现在：①资本监管是审慎银行监管的核心;②是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段;③是促使商业银行可持续发展的有效监管手段。资本监管有利于控制银行体系的风险，有利于增强银行系统的稳定性，约束银行扩张。

　　33.CE【解析】对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为50%;商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具，风险权重为100%。

　　34.ACDE【解析】资本充足率的信息披露应主要包括五个方面的内容：风险管理目标和政策、并表范围、资本、资本充足率、信用风险和市场风险。

　　35.CDE【解析】A项属于前台交易需注意的操作风险点;B项属于风险管理需注意的操作风险点。

　　36.ADE【解析】操作风险损失数据收集的内容包括：①总损失数额信息;②总损失中收回部分信息;③损失事件发生的主要原因的描述信息;④损失事件发生的时间、发生的单位信息。BC两项不属于操作风险损失数据收集的内容。

　　37.ACD【解析】操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自上而下和从已知到未知三种。

　　38.BE【解析】CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的8个变量是：人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标和违约史指标。CD两项是朱特勒与麦卡锡扩展CP模型时新增的变量。

　　39.CD【解析】C项商业银行可以通过抵押、担保、信用衍生工具等手段进行信用风险缓释;D项无居民房产抵押的零售类资产给予35%的权利。

　　40.BD【解析】ACE三项属于亨得里对新兴市场国家的评分模型变量;BD两项属于原CP模型中未被亨得里保留的变量。

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