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2011银行资格《风险管理》全真模拟试题及答案(2)
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| 第 13 页：答案 |
31B【解析】如果记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多，那么交易账户使用起来就有太多不便了，记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。
32D【解析】A项风险分散只能降低非系统性风险，面对共同因素引起的系统性风险却无能为力，此时采用风险转移策略是最为直接、有效的;B项风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出，同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会和可能;C项风险补偿主要是指事前(损失发生前)对风险承担的价格补偿。
33D【解析】题干中指明是"内部环境因素"了，所以外部控制体系就排除在外。
34A【解析】通过一句话记住操作风险识别与评估的三个方法："自我"按照"流程图"收集"损失事件数据"。
35C【解析】计算差额，是缺口分析的一大特征。这个定义与缺口分析在市场风险计量中不完全一样，所以要记住分析法的特点，才能防止混淆。
36C【解析】压力测试就是测非正常情况下的风险状况，直接选C。
37D【解析】用现金流分析估计商业银行的流动性需求的方法：新贷款净增值的预测值(新贷款额-到期贷款-贷款出售)+存款净流量的预测值(流入量-流出量)+其他资产净流量预测值+其他负债净流量预测值+期初的"剩余"或"赤字"。
38D【解析】该投资者的投资组合年百分比收益率可以分两步计算：①总收益=1×15%+2×20%+4×25%=1.55(万元);②年百分比收益率=1.55/(1+2+4)=22.14%。
39B【解析】对风险可以识别、评估、监测、控制，但是没有对风险进行规划一说。
40A【解析】风险评级的主要方法：
(1)CAMELS评级。capitaladequacy，assetquality，management，earnings，liquidi-ty，sensitivitytomarketrisk资本充足率、资产质量、管理、盈利、流动性、市场风险敏感度;共分为5个级别，1级信用状况最好，5最次。
(2)其他方法。ROCA方法，考虑到外资行的分行和代理行不是独立的法人，riskmanagement;operationalcontrols;compliance;assetquality，风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量。
SOSA方法，strengthofsupportassessment，这个是指对外国银行进行有效经营和背景支持的评估，又称母行支持度评估法。
41C【解析】这两笔贷款同时上升或下降，方向相同，说明两者是正相关的，那么如果一个发生损失，另一个也很有可能发生损失。另外，尽管这两笔贷款正相关，但是构成的贷款的风险组合还是会分散一部分风险，所以组合的风险不但会小于两笔贷款信用风险相加的总和，还会小于两个贷款中风险较大的那个。
42D【解析】分析选项，D和其他三项都有所不同，比较例外，应多加关注。其次系统风险是影响范围广的风险，A、B、C所说的因素只能影响某个借款人，或者某类贷款，只有宏观经济因素是更"系统"的风险。
43D【解析】制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。它是指采用类似于备忘录的形式，将商业银行所面临的风险逐一列举，并联系经营活动对这些风险进行深入理解和分析。
44D【解析】题干中提到财务预警信号，就是可能会对企业的还贷情况造成不利影响的信号，而且选项要与财务指标有关。A存货周转率变小，说明企业资金周转不灵;B存货过多，也是周转不畅，销售不畅的信号;C流动资产比例大幅下跌，可能会导致企业无法正常运转。在D中，业务性质变化不是财务方面的信号，而且业务性质变化不一定是对银行不利的，也许是企业向朝阳行业转型，变得更好。
45C【解析】C错在对企业的短期贷款首先应考虑的是企业的正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。其他正确选项提到的知识点，也要留意。从开发期到成长期到成熟期，现金流量是从负值到正值稳定增长的过程。
46A【解析】久期缺口=资产加权平均久期-(总资产÷总负债)×负债加权平均久期=5-(100÷90)×4为正，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。
47A【解析】应收存款的流动性可以与现金头寸相当，两者之和与总资产的比例可以反映资产流动性的状况。
48C【解析】超额备付金是指银行存入中央银行的各种存款高于法定准备金要求的部分。超额备付金率不得低于2%。
49C【解析】题干中所列示的几种情况，都是由于制度不完善而导致的法律风险，因此是从制度层面上理解的。
50A【解析】前者以加入宏观因素为特征;后者以期权为特征。前者是宏观，后者是微观。两者都重视历史数据。
51A【解析】可以将总收益互换理解为，将未来对方的收益作为自己未来的贷款或信用资产，这是最基本的信用衍生品。B、C、D都比较复杂。
52C【解析】集团法人客户的信用风险具有的特征是：①内部关联交易频繁;②连环担保十分普遍;③财务报表真实性差;④系统性风险较高;⑤风险识别和贷后监督难度较大。
53D【解析】商业银行的日常经营活动或各类交易应当遵守相关的商业准则和法律风险，在这个过程中，因为无法满足或违反法律要求，导致商业银行不能履行合同、发生争议或其他法律纠纷，而给银行造成经济损失的风险就是法律风险。一般而言，所给题干中提到了法规法律的风险就是法律风险。
54A【解析】一笔贷款被转让后，风险被转移，在资产负债表中可以完全剔出。
55C【解析】A项"销售额/总资产"反映企业的经营活跃程度;B项"留存收益/总资产"这一指标可以反映企业的杠杆比率，相对于一定的总资产，留存收益越高，其债务规模也往往越小，企业也就越安全;D项"股票市场价值/债务账面价值"反映了企业在破产之前公司资产价值能够下降的程度。
56C【解析】期权定义的关键词是"规定期限"、"约定的价格"、"权力"。A互换合约，指交易双方约定在将来某一时期内相互交换一系列现金流的合约;B远期合约是由交易双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的条件进行交易;D期货合约，是在交易所里进行交易的标准化的远期合同。
57A【解析】系统风险是某种因素引起的影响涉及范围广的风险，非系统风险是影响范围较小的风险。行业风险，属于系统风险，因为行业因素往往引起一批相关企业的盈利状况，进而影响了一批企业还贷的状况。宏观风险是指社会政治层面上的风险，如国家政策的改变等，行业风险只属于中观风险，不属于宏观风险。
58D【解析】题干中已经解释了自我对冲的概念，并且说明不是自我对冲，因此可直接排除C。其次，通过衍生品市场进行对冲的风险既可以是系统性风险也可以是非系统性风险，排除A、B。
59A【解析】本题考查银行的风险管理组织结构。为方便记忆，我们可以归纳记忆各部门的职能特点。
董事会负责的事项是总体审批战略政策及制定风险水平，把握大方向，担负根本责任;监事会主要负责内部尽职监督、财务监督、内部控制监督监察工作，对股东大会负责。
高级管理层负责具体的操作，如执行政策，制定程序等，更注重实践操作。
风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施。
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