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2011银行从业考试风险管理全真模拟试题及答案(2)

来源：考试吧（Exam8.com）　2011-8-25 11:55:22　【要考试，上考试吧！】　银行从业万题库
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2011银行资格《风险管理》全真模拟试题及答案(2)
第 1 页：试题
第 13 页：答案

　　60B【解析】A项在某一时点，一个债务人只能有一个客户评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级;C项客户评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定;D项债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。

　　61C【解析】用一年期的短期贷款用于长期投资，第一年的收益根本无法保证，对银行而言，是个很大的风险，显然，该申请是不合理的。

　　62C【解析】流动比率是衡量短期偿债能力的，效率比率是衡量运营效率的。

　　63D【解析】信用风险系统(Credit Risk)是应用了保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合的损失分布。它是一种违约模型，只考虑债券或贷款是否发生违约，并假定这种违约遵从泊松过程，采用一个连续的随机变量来描述一个等级客户的违约发生情况，与公司的资本结构无关。

　　64B【解析】企业购买远期利率协议就是担心未来利率会上涨，从而现在就锁定借款成本。

　　65B【解析】由于系统缺陷造成风险，就要确定是系统出现问题，B明确指出是通讯系统出现问题。从而不难选出正确答案。A是外部事件中自然灾害引发的操作风险。C是内部流程引发的操作风险。D是由于人员因素引发的操作风险。

　　66B【解析】从选项入手，先分析(1)和(4)，显然要先进行收集数据，然后才能进行核实，因此排除A、D，然后对比(1)和(2)，一般数据的录入上报是收集工作的最后一步，所以考虑B为正确选项。最后，分析(5)、(3)的顺序合理性，来验证B是正确选项。

　　67D【解析】股票只有发行与转让，没有赎回的说法，因此D项错误。股东通过行使决策权、投票权、转让股份等权利给银行经营者施加压力，督促银行改善经营，控制风险。

　　68A【解析】任何风险的形成原因都是很复杂的，A表述错误，流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，通常被视为一种综合性风险。

　　69A【解析】根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被定为借款人内部评级1年期违约概率与003%中的较高者。

　　70D【解析】A和B就是内部评级高级法与初级法的区别。对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，违约损失率和违约概率就都需要自己估计。

　　71B【解析】对于风险管理，一定要持审慎的态度，当情况发生改变时，就要相应做出调整。B需要再次经过审批。

　　72B【解析】市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值，B显然错误。另外，要注意的是，在做计量数值的工作时，有现实可依的数据总是要好过模型推导出来的数值，所以"一切以市场为准绳"，在没有市场价格可以依据的时候，再考虑按模型确定的价值。A、D是我们经常遇到的知识点，C是对盯模的解释。

　　73C【解析】客户风险的基本面指标主要包括品质类指标、实力类指标和环境类指标。公司治理结构属于客户风险的基本面指标中的品质类指标，而净资产负债率、流动比率和现金比率属于财务指标。

　　74A【解析】资产证券化是将缺乏流动性但具有与其稳定现金流的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化成可以在金融市场上出售和流通的证券。最大优势就是改善资产的流动性。

　　75B【解析】是表外资产业务。

　　76B【解析】战略风险管理层面从三个层面入手：

　　(1)战略层面--董事会和高管层;(2)宏观层面--所有业务领域;(3)微观层面--实际处理风险的人员。A、D是战略层面(总行)，C是微观层面(工作岗位)。宏观层面是指业务领域。

　　77A【解析】A要讲的是在声誉风险管理体系建立时要重点强调的内容，努力建设学习型组织就是管理体系的一部分，A错误。另外，B是声誉风险的特点，C是声誉风险的管理办法，D是声誉危机管理规划的好处。

　　78C【解析】政治风险是指商业银行受特定国家的政治原因限制，不能把在该国贷款等汇回本国而遭受的风险。属于国家风险的一种，另外还有社会风险及经济风险。

　　79A【解析】A错，不是在最短的时间将所有正确的信息传递给所有人员，而是先传递给风险监测人员，然后将风险报告传递给所有人员。

　　80D【解析】A违约概率增加，自然违约风险暴露越多，那么非违约风险暴露的就少，所以我们可以简单推出，非违约风险暴露相关性随PD增加而降低;B公司规模增加，对于风险管理的要求都更高，非违约风险暴露相关性也会提高;C要求相当高，99%;D期限增加，调整幅度也要相应增加。

　　81A【解析】从语气上判断，就可直接选出A，因为造成任何风险原因都不会只有一个。一般来说信用风险表现违约风险和结算风险。B与市场风险有关的各种价格，都很容易在市场上得到相关数据，而信用风险则要通过模型计量才能得出相关数据。

　　82C【解析】风险加权资产RWA=K×12.5×EAD。

　　83B【解析】根据最高债务承受额的计算方式，可得：最高债务承受额=所有者权益×杠杆系数=1×0。8=0。8(亿元)。

　　84B【解析】市场风险具有明显的系统性特征。

　　85D【解析】黑客入侵属于外部事件。

　　86D【解析】股市上升，居民可能将存款提出来投资于股市，将给银行带来流动性风险。

　　87B【解析】从字面上看，相比其他选项，B项表达最全面合理。A对声誉风险采取定量分析不够全面也不够客观;C、D对风险没有大小之分或者平等对待的说法。四个选项中，B项表达最全面合理。

　　88B【解析】公式的分子都一样，我们只需要判断分母是否正确即可。先排除A、C。在计算收入时，我们所需要的数据都是最少三年期，只有一年的收入不能代表整体情况，其次，排除D，因为损失率的时间范围要求是一致的。损失是当期的，那么收入也要算一期，也就是三年的平均值。本题选B。

　　89C【解析】做单选题时，首先要关注的是"例外"选项，本题中，C就是一个例外，其他三项都与操作风险有关。这是一个会计科目，而且，这个科目代表的意义也不够重大，所以会考虑选C。事实上，再次评价时，至少应包括：授信业务、资金业务、存款及柜台业务、主要中间业务、计划财务、会计管理、计算机信息系统等。

　　90B【解析】在现金债务抵押债券中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券;在合成债务抵押债券中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券。

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