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2011银行从业考试风险管理全真模拟试题及答案(2)

来源：考试吧（Exam8.com）　2011-8-25 11:55:22　【要考试，上考试吧！】　银行从业万题库
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2011银行资格《风险管理》全真模拟试题及答案(2)
第 1 页：试题
第 13 页：答案

　　二、多选题

　　1ABCE【解析】D中，利息收入和利息支出依据相同的基准利率，不存在基准风险。但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在价值或内在经济价值产生不利的影响。

　　2ABDE【解析】利率是使用货币的价格，汇率是本国货币的价格，工资率却不是工资的价格。

　　3ABDE【解析】衍生产品的杠杆作用不能完全消灭市场风险，而且有可能带来新的风险。衍生品的利弊在本题中有着很好的概括，一共四方面的关系，如A、B、D、E所述。

　　4ACDE【解析】A项属于非财务风险;C、E两项属于经营风险;D项属于信誉风险。

　　5ABCE【解析】除了上述四种之外，另外还有：库存现金、一个月内到期的同业往来净额、一个月内到期的正常类贷款(包括正常类贷款和关注类贷款)、在国外二级市场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产(剔出其中的不良资产)。

　　6ACDE【解析】对于表内资产风险权重赋予权重为0的就本题所提到的A、C、D、E四项内容，B是权重50%。商业银行之间原始期限4个月以上的债券风险权重20%。

　　7BCDE【解析】压力测试属于市场风险计量方法。B、C、D都是限额管理，还有E都是市场风险控制手段。

　　8ABC【解析】D向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品不应列入交易账户。E中，在交易之前，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。我国商业银行交易账户划分的政策和程序包括以上5个选项所叙述的正确的内容。

　　9ACE【解析】个人客户信用风险主要表现在：自身作为债务人在信贷业务中的违约，或在表外业务中自行违约，或作为保证人为其他债务人/交易方提供担保过程中的违约。B、D两项属于商业银行操作风险。

　　10AC【解析】银行对流动性进行管理，一定是有着自身的利益驱动，不会单单因为外部(国家政策、社会公众)原因而被迫做出什么决策。所以在考虑本题时，还是要从银行自身出发，另外既然是一对矛盾，那么两个选项就要相互呼应。A、C是最合适选项，说明了银行既想拥有期限长的资产，又迫于要求高流动性的压力，因此，选择恰当的流动性风险评估方法，有助于把握控制商业银行的流动性风险。

　　11BDE【解析】A中与归还贷款有关，应为信用风险。C中应为流动性风险。B、D、E都是正确的，也都有各自典型的风险特征。

　　12BDE【解析】A客户评级评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量商业银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式，不是监管部门的责任。C验证主要由商业银行自主进行，监管当局负责评估验证情况，因此不同的银行采取的方法可能不同。

　　13ABCDE【解析】信用风险报告除了以上内容之外，还要包括：告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责;利用内部数据和外部时间、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持;保障风险管理信息及时，准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。

　　14ADE【解析】进行压力测试的目标并非是要求商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景，以评估其对商业银行PD、LGD和EAD的影响;在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。

　　15BCE【解析】在复杂性和风险敏感性上逐渐增强的方法顺序是：基本指标法、标准法、高级计量法。高级计量法包括：内部衡量法(IMA);损失分布法(LDA);极值原理法(EVT);贝叶斯网络法(BBN);记分卡法(SCA)。

　　16ABDE【解析】排除C项，首先语气上看过于肯定，因为任何风险管理都不能确保什么事情;其次战略风险管理的内容比较宽泛宏观，而产品和服务属于具体的微观的内容。其他选项阐述了战略风险管理的作用，考生对此要有了解。

　　17ABC【解析】D、E是流动性负债。本题考查流动性资产和流动性负债的基本概念，要求考生理解记忆。

　　18BC【解析】核心存款比率就是核心存款与总资产的比率，用贷款总额与总资产比率除以核心存款比率，就可以得到贷款总额与核心存款比率。

　　19AD【解析】B项期权按照交易标的物的不同进行的分类，期权可分为商品期权(Commodity Option)和金融期权(Financial Option);C项按执行价格，期权可分为平价期权、价内期权和价外期权。E项中，按所选择的权利不同，股票期权分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权。

　　20ABC【解析】商业银行的经营原则有三条，既要盈利，又要保证安全，具有很好的流动性。

　　21ABCD【解析】风险对冲只是一种风险管理策略。风险管理流程即风险识别、风险计量、风险监测、风险控制。

　　22BCDE【解析】金融衍生品包括几个大类：远期、期货、期权、互换。

　　23ABC【解析】D既要抓主要因素，也不能忽视次要因素;E商业银行还是要从自身做起，加强内部监管、审计。外部机构职能是作为一种补充。

　　24ABD【解析】久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额：①当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将增加，如果市场利率上升，银行最终的市场价值也将减少;②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加;市场利率下降，银行净值将减少。久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。

　　25ABCDE【解析】巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有7种，除了题中所述5种之外，还有员工行为和工作场所问题，执行、交货和流程管理。

　　26ABC【解析】基本指标法的公式：操作风险的监管成本=(前三年中各年为正的总收入×固定百分比加总)÷前三年中总收入为正的年数。固定百分比就是巴塞尔委员会专门设定的乘数因子15%。

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