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2011银行从业考试风险管理精选模拟试题及答案
| 第 1 页：试题 |
| 第 13 页：答案 |
一、单选题
1C【解析】为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的价格波动中获利或者锁定套利。这头寸就包括了金融工具和商品头寸。
2A【解析】项目融资是一般的公司贷款业务，属于商业银行业务。
3B【解析】该业务收入加入了批发经纪业务，所以首先排除D;题干中提到了交易，B就可以考虑为正确选项。
4B【解析】缺口分析是衡量利率变动，久期分析是研究银行未来一段时期内的收益。外汇敞口分析经常在一起出现，直接记忆外汇敞口这个词即可。
5D【解析】从所给选项可以分析出答案，A不会造成流动性风险;B与风险无关;C给出的原因过于具体简单。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。从概念中就可以得知流动性风险来源于负债和资产两方面的原因。选D。
6C【解析】全部关联方授信总额=商业银行全部关联方的授信余额-关联方提供的保证金存款-质押的银行存单-我国中央政府债券。
7D【解析】A中数值应为20%;B中数值应为30%;C中数值应为30%。
8A【解析】战略风险的一个重要工具是经济资本配置，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。B项董事会和高级管理层(而不是风险管理部门)负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南;C项无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训;D项与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起，不是单独存在的。
9C【解析】B是单因素分析，A、D都是一种敏感分析。可以想象，"情景"总是有很多条件构成的，但是"敏感"往往只针对某一种事物。
10A【解析】风险报告是将风险信息传递到内外部门和机构，使其了解商业银行客体风险和商业银行风险管理状况的工具。巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每半年进行一次。
11A【解析】在计算最低监管资本时，视为信用风险损失，不计入操作风险;但是操作风险记录还是要记录在内部遭挫风险数据库中。
12A【解析】外部环境依赖性越高，战略风险就越高。
13C【解析】附属资本不能超过核心资本;长期次级债不能超过附属资本的一半。
14D【解析】了解被评价机构内部控制体系主要通过询问、查阅、观察、流程图等方法进行，以初步评价被评价机构内部控制体系的充分性和合规性。在了解了体系之后，才会进行测试。
15B【解析】选项A，不良资产及坏账比率是银行不良资产与坏账的变化情况，属于信用风险的相关指标，是由信用风险引起流动性风险;C交易系统与结算系统的故障与价格变动无关，实际上属于操作风险问题引起流动性风险;D负面信息首先影响银行信誉，这是信誉风险引起流动性风险。本题选B利率波动属于市场风险。
16A【解析】预期损失是银行可以预期的损失，既然可以预期估算出来，那么必然会用正常的经济收益来弥补这部分损失。
17A【解析】股东初始投资，就是买入一个期权，这个价格就是该期权的期权费。
18C【解析】C中不确定性是不能消除的。
19D【解析】期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和。
20B【解析】盈利能力指标都与收入、收益有关。一般盈利能力监管指标包括资本金收益率，资产收益率、净业务收益率、净利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。B属于信用风险监管指标。
21B【解析】根据核心存款比例的计算公式可得：核心存款比例=核心存款/总资产=200/1000=02。
22D【解析】D有最明显的错误，在现实中，各家商业银行的战略目标都是根据自身的情况来确定的，不一定是一致的。
23B【解析】关于这个知识点，只需记住：1-68%，2-95%，3-99%。即以68%的概率落在(均值-1×标准差，均值+1×标准差)这个区间内;以95%的概率落在(均值-2×标准差，均值+2×标准差)这个区间内，依次类推。如果担心记混乱顺序，考生只需要先记住168这个最常见的声讯台号码即可，即1倍标准差范围内的概率是68%，然后后面的两个倍数和概率就可排序记住了。
24B【解析】负债管理应该是由被动负债变为主动负债，这种逻辑方面的错误也是经常遇到的出题点。
25A【解析】评分简单，针对个人;评级很复杂，针对企业。
26A【解析】A在内部评级法下的债项评级核心是违约损失率。影响因素有：(1)产品因素，包括清偿优先性、抵押品等;(2)公司因素;(3)行业因素;(4)宏观经济周期因素;(5)地区因素(其中优先清偿性>宏观经济因素>行业因素>企业资本结构因素)。考生可这样理解记忆：任何事情都是打基础最重要，对于风险来讲，最基础的产品因素是最重要的。
27A【解析】作任何线性变化都不会改变相关系数。本题中，X，Y都作了线性变化，但是它们的相关系数仍然是0.3。
28C【解析】是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。
29A【解析】A项可以降低人员因素带来的操作风险，但不能降低信息系统的风险。
30D【解析】外汇敞口头寸分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。其中，单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸以及调整后的期权敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。
31C【解析】本题四个选项中，C是例外，再分析题干中"基本面"指标，可以确定只有C是基本面，其他三个指标都是微观的数据，属于财务指标。
32C【解析】不良贷款包括可疑类、损失类和次级类。这也是常考知识点，考生要加深记忆。
33D【解析】评价内容是偿债能力和偿债意愿。
34C【解析】题干中已经给出了"风险指数"，由此也可判断C是最适合的答案。
35A【解析】违约概率是最基本的，两种评级法都要估计。初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值。高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。
36C【解析】风险识别过程最初的就是要先感知风险，即通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;感知风险后的第二步就是分析风险，即深入理解各种风险内在的风险因素。计量和监控风险都是进行风险识别后的步骤。
37C【解析】C市场风险要素价格的历史观测期至少为一年。以上四个正确的表述就是巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求。
38D【解析】方差-协方差的基本假设就是资产组合作为正态变量的"线性组合"满足正态分布。所以该方法不能度量非线性金融工具的风险。这也是该方法的不足之处。归纳该方法的优点：原理简单，计算快捷;缺点：(1)不能预测突发事件的风险。(2)正态假设条件受到质疑，由于"肥尾"现象的存在，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布。模型往往会低估实际的风险值。(3)只反映了风险因子对整个组合的一阶性影响，无法度量非线性金融工具的风险。
39C【解析】现在支付1000万泰铢相当于支付28.6万美元，而6个月后支付1000万泰铢相当于支付17.9万美元，因此泰铢汇率的下跌使得A银行收益10.7万美元;A银行放弃执行泰铢的买入期权，支付5万美元期权费，因此A银行的净收益为5.7万美元(10.7-5)。
40C【解析】风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。商业银行多样化授信后，借款人违约的信用风险可以被视为是相互独立的，大大降低了商业银行整体面临的风险。
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