三、判断题

　　1.F「解析」银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的利率风险。

　　2.T「解析」商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。

　　3.F「解析」敞口头寸为正说明美元处于多头。

　　4.F「解析」违约概率是事前检验的结果。

　　5.F「解析」贷款分类与债项评级是两个容易混淆的概念，二者既区别明显又相互联系。贷款分类综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级，而债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成;贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价，而债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断。

　　6.T「解析」风险管理是商业银行的核心竞争力。

　　7.F「解析」商业银行核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。

　　8.T「解析」实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。

　　9.F「解析」监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。

　　10.F「解析」风险管理委员会不是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。风险管理委员会是董事会下设机构。

　　11.F「解析」风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。没有风险就没有收益，规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会和可能。风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略。

　　12.F「解析」经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失(而非预期损失)的资本，13.F「解析」融资缺口=贷款平均额一核心存款平均额，因此在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口增加，而不是减少。

　　14.T「解析」操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

　　15.T「解析」巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。

　　16.T「解析」通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被院止和控制。

　　17.T「解析」商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行丽言，这一问题尤为突出。

　　18.F「解析」线性相关系数具有线性不变性，即同时对变量x、y作相同的线性变换，变换之后的两个新变量之问的线性相关系数与原来变量x、Y之间的线性相关系数相等。

　　19.F「解析」战略规划制定后并不是固定不变的，在实施阶段要不断改进。

　　20.T「解析」风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。

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