21.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为(　　)。

　　A.违约时债务的账面价值

　　B.违约时债务的市场价值

　　C.以上任何一种都可以

　　D.以上都不对

　　22.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必 须(　　)。

　　A.由商业银行自己评估

　　B.由监管当局统一给定

　　C.由外部评级机构提供

　　D.以上都不是

　　23.以下关于相关系数的论述，正确的是(　　)。

　　A.相关系数具有线性不变性

　　B.相关系数用来衡量的是线性相关关系

　　C.相关系数仅能用来计量线性相关

　　D.以上都正确

　　24.CreditMetrics模型本质上是一个(　　)。

　　A.VaR模型

　　B.信用评分模型

　　C.线性回归模型

　　D.以上都不是

　　25.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为(　　)。

　　A.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%

　　B.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%

　　C.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余 额×100%

　　D.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币定活期存款期末余额×100%

　　26.压力测试是为了衡量(　　)。

　　A.正常风险

　　B.极端情况的风险

　　C.风险价值

　　D.违约概率

　　27.信用风险监测是(　　)。

　　A.一个连续的、动态的过程

　　B.跟踪已识别风险的发展变化情况

　　C.根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新 增风险及时识别分析

　　D.以上都是正确的

　　28.根据中国银监会的有关规定，商业银行的流动性资产总额与流动性负债总额之比不得 低于(　　)。 .，

　　A.25%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.75%

　　29.已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是(　　)。

　　A.0.5

　　B.0.08

　　C.0.2

　　D.0.13

　　30.流动性缺口是指(　　)。

　　A.30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额

　　B.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

　　C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额

　　D.120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额