16.关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是( )。

　　A.国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”

　　B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

　　C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

　　D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值

　　17.对于总敞口头寸的理解不正确的是( )。

　　A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

　　B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险

　　C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额

　　D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

　　18.若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为( )。

　　A.多头650

　　B.空头650

　　C.多头600

　　D.空头600

　　19.关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是( )。

　　A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年

　　B.持有期为10个营业日

　　C.至少每2个月更新一次数据

　　D.置信水平采用99%的单尾置信区间

　　20.假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为( )。

　　A.180

　　B.140

　　C.80

　　D.220

　　21.关于VaR的说法错误的是( )。

　　A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

　　B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

　　C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

　　D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

　　22.在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是( )。

　　A.公允价值和预期价值

　　B.市场价值和公允价值

　　C.名义价值和市场价值

　　D.内在价值和名义价值

　　23.关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是( )。

　　A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加

　　B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少

　　C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

　　D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

　　24.下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是( )。

　　A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的

　　B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

　　C.能够预测突发事件的风险

　　D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

　　25.在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。

　　A.汇率风险

　　B.商品价格风险

　　C.信用风险

　　D.操作风险

　　26.下列关于远期利率合约的说法，正确的是( )。

　　A.即期利率曲线可由远期利率推断

　　B.远期利率合约是一项表外资产业务

　　C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险

　　D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险

　　27.总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的( )。

　　A.全部市场风险损失

　　B.部分市场风险损失

　　C.全部违约风险损失

　　D.全部损失

　　28.利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。

　　A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换

　　B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

　　C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

　　D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

　　29.下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。

　　A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

　　B.等于表内的即期资产减去即期负债

　　C.包括变化较小的结构性资产或负债

　　D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸

　　30.( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

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