31.在商业银行内部控制评价中，应遵循的原则不包括(　　)。

　　A.系统性

　　B.独立性

　　C.安全性

　　D.重要性

　　32.某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出8级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是(　　)。

　　A.20%

　　B.19%

　　C.25%

　　D.30%

　　33.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入(　　)。

　　A.资产负债风险管理模式阶段

　　B.资产风险管理模式阶段

　　C.全面风险管理模式阶段

　　D.负债风险管理模式阶段

　　34.如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是(　　)。

　　A.0.03

　　B.0.04

　　C.0.05

　　D.1

　　35.以下关于信用联动票据的论述，正确的是(　　)。

　　A.信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险

　　B.商业银行是信用联动票据的中介

　　C.如果商业银行资产发生违约，那么损失由SPV承担

　　D.信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险

　　36.效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称(　　)。

　　A.盈利能力比率

　　B.效果比率

　　C.效能比率

　　D.营运能力比率

　　37.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点?(　　)

　　A.衍生产品的构造方式多种多样

　　B.能够完全消除市场风险

　　C.交易灵活便捷

　　D.在操作过程中不会附带新的风险产生

　　38.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种(　　)。

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相结合的分析法

　　D.以上都不对

　　39.银行要承受不同形式的(　　)，这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。

　　A.法律风险

　　B.国家风险

　　C.声誉风险

　　D.流动性风险

　　40.以下关于期权的论述错误的是(　　)。

　　A.期权价值由时间价值和内在价值组成

　　B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

　　C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

　　D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

　　41.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为(　　)。

　　A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR

　　B.市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR

　　C.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR

　　D.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR

　　42.一段时间内的交易笔数/柜员人数是(　　)的计算公式。

　　A.柜员平均工作量

　　B.交易结果和财务核算结果间的差异

　　C.系统数量

　　D.员工人均培训费用

　　43.(　　)是对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

　　A.净头寸限额

　　B.总头寸限额

　　C.风险限额

　　D.止损限额

　　44.与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是(　　)。

　　A.对常规信息进行定期报告

　　B.至少每年准备一次

　　C.仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告

　　D.定期报告

　　45.常用的风险价值建模技术不包括(　　)。

　　A.方差—协方差方法

　　B.历史模拟法

　　C.蒙特卡罗模拟法

　　D.情景分析法

　　46.在声誉风险管理中，对于董事会及高级管理层的责任表述不正确的是(　　)。

　　A.不定期审核声誉风险管理政策

　　B.识别、评估和监测声誉风险状况

　　C.制订危机处理程序

　　D.制订声誉风险管理原则和操作流程

　　47.投资组合理论是由谁创立的?(　　)

　　A.马柯维茨

　　B.法玛

　　C.萨缪尔森

　　D.弗里德曼

　　48.下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是(　　)。

　　A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

　　B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与5个基点中的较高者

　　C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致

　　D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

　　49.从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( .)。

　　A.相对于无风险利率的差额

　　B.两种对信用敏感的资产之问的信用价差

　　C.相对于无风险利率的比率

　　D.两种信用资产相对于无风险利率的比值

　　50.商业银行在短期内的借入资金需求为(　　)。

　　A.借入资金=融资缺口+流动性资产

　　B.借人资金=融资缺口+流动性负债

　　C.借人资金=融资缺口+贷款平均额

　　D.借入资金=融资缺口+核心存款平均额

　　51.以下哪一项不属于操作风险事件?(　　)

　　A.内部欺诈

　　B.外部欺诈

　　C.经营中断和系统瘫痪

　　D.本币汇率短期内剧烈波动

　　52.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是(　　)。

　　A.建立完善的公司治理结构

　　B.建立完善的内部控制体制

　　C.加强外部监管体制建设

　　D.以上都不是

　　53.操作风险可能引发的风险有(　　)。

　　A.市场风险

　　B.流动性风险

　　C.信用风险

　　D.以上都有可能

　　54.在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看(　　)。

　　A.损失数额是否巨大

　　B.员工个人是否由这次事故而获利

　　C.员工是否是为了不法利益而故意为之

　　D.以上都不对

　　55.内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计(　　)。

　　A.每一等级客户的违约概率

　　B.每一等级债项的违约概率

　　C.既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率

　　D.以上都不对

　　56.中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?(　　)

　　A.基本指标法

　　B.标准法

　　C.高级计量法

　　D.A或B

　　57. 下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的是(　　)。

　　A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户评级

　　B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

　　C.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

　　D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

　　58. 巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是(　　)。

　　A.资本约束

　　B.内部控制

　　C.外部监督

　　D.以上都不是

　　59. 金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状?(　　)

　　A.向右上方倾斜

　　B.向左上方倾斜

　　C.水平

　　D.垂直

　　60. 商业银行的监管资本等于(　　)。

　　A.预期损失

　　B.非预期损失

　　C.预期损失加上非预期损失

　　D.以上都不是