第16题

　　在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由( )负责。

　　A.高级管理层

　　B.行长

　　C.风险管理部门

　　D.监管会

　　【正确答案】：B

　　第17题

　　我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于( )，属于多发危险。

　　A.内部人作案

　　B.内外勾结

　　C.外部人作案

　　D.内部人作案和内外勾结作案

　　【正确答案】：D

　　第18题

　　员工人均培训费用公式为：年度员工培训费用/员工人数，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着( )，可能会留下操作隐患。

　　A.员工培训效率下降

　　B.多数员工没有受到应有的培训

　　C.员工培训效率上升

　　D.部分员工没有受到应有的培训

　　【正确答案】：D

　　第19题

　　若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义二者的违约概率分别为( )。

　　A.0.04%和0.04%

　　B.0.03%和0.03%

　　C.0.02%和0.02%

　　D.0.03%和0.04%

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被定位借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

　　第20题

　　CreditPortfolio View模型在计算违约率时，取决的因素不包括( )。

　　A.宏观变量的历史数据

　　B.债务人的信用状况

　　C.对整个经济体系产生影响的冲击或政策

　　D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革

　　【正确答案】：B

　　第21题

　　如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。这意味着银行面临( )。

　　A.汇率风险

　　B.基准风险

　　C.期权性风险

　　D.重新定价风险

　　【正确答案】：D

　　第22题

　　市场风险中最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异是指( )。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　【正确答案】：A

　　第23题

　　( )类集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。

　　A.纵向一体化集团

　　B.多元化集团

　　C.横向一体化集团

　　D.跨国公司

　　【正确答案】：B

　　第24题

　　下列选项的风险管理数理计算方式中，不适合对于不同规模的投资效果进行直接比较的是( )。

　　A.绝对收益

　　B.百分比收益率

　　C.对数收益率

　　D.预期收益率

　　【正确答案】：A

　　第25题

　　巴塞尔委员会认为( )是对付操作风险的第一道防线。

　　A.资本约束

　　B.风险防范

　　C.内部控制

　　D.公司治理

　　【正确答案】：C

　　第26题

　　根据我国相关法律规定，商业银行应该为所选的风险指标设定门槛值，如上下不超过 ( )，不超过( )元人民币。

　　A.5%，1000

　　B.3%，1000

　　C.5%，5000

　　D.3%，5000

　　【正确答案】：B

　　第27题

　　代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，为获得客户允许代理扣划资金或进行交易，属于( )操作风险点。

　　A.人员因素

　　B.外部事件

　　C.内部流程

　　D.系统缺陷

　　【正确答案】：C

　　第28题

　　( )对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。

　　A.风险识别

　　B.风险计量

　　C.风险监测

　　D.风险控制

　　【正确答案】：C

　　第29题

　　下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的定性标准，说法错误的是( )。

　　A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设立和实施商业银行的操作风险管理框架

　　B.商业银行必须在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本

　　C.商业银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件

　　D.商业银行必须以正式文件形式制定内部操作风险管理政策、制度和流程，并在文件中明确规定对违规的处理办法

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]C商业银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件，这是定量标准的要求。

　　第30题

　　《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是( )。

　　A.基本指标法

　　B.标准法

　　C.内部评级法

　　D.高级计量法

　　【正确答案】：D

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