第31题

　　错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的汇报义务或者( )不准确。

　　A.汇报义务

　　B.监管职责

　　C.操作规范

　　D.风险管理

　　【正确答案】：A

　　第32题

　　随着中国经济的高速增长，中国未来对能源和初级产品的进口需求将有增无减，而这无疑将推高全球能源和初级产品价格，为此，国家投资公司可以购买全球主要能源和初级产品供应商的部分股票，国家投资公司在市场风险控制中，运用了( )。

　　A.限额管

　　B.风险监测

　　C.风险对冲

　　D.期货投资

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。

　　第33题

　　( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。

　　A.商业银行公司治理

　　B.商业银行风险管理

　　C.商业银行战略管

　　D.商业银行内部控制

　　【正确答案】：A

　　第34题

　　随机变量X的概率分布表如下： k1410

　　p20@@%

　　则随机变量X的期望是( )。

　　A.5.8

　　B.5.6

　　C.4.5

　　D.4.8

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]E(X)=1×20%+4×40%+10×40=5.8。

　　第35题

　　全面风险管理有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。

　　A.企业的目标

　　B.企业的各个层级

　　C.企业的资产负债结构

　　D.全面风险管理要素

　　【正确答案】：C

　　第36题

　　流动性监管核心指标包括：流动性比例、超额备付金比率、核心负债比例和流动性缺口比率，其中流动性指标的计算公式是( )。

　　A.流动性资产余额/负债余额×100%

　　B.流动性资产余额/流动性负债余额×100%

　　C.流动性负债余额/流动性资产余额

　　D.流动性资产余额平均值/流动性负债平均值×100%

　　【正确答案】：B

　　第37题

　　当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以( )方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。

　　A.IMF贷款

　　B.共同投资

　　C.国别限额

　　D.银团贷款

　　【正确答案】：D

　　第38题

　　提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后商业银行的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示。下列关于风险表说法正确的是( )。

　　A.颜色越深表示风险越严重

　　B.表中的“1”表示好转

　　C.表中的“0”表示恶化

　　D.无数值表示无风险

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]B.表中的“1”表示恶化，C.表中的“0”表示好转D.无数值表示不变。

　　第39题

　　截至2005年6月底，中国投资于美国证券的资金为5237亿美元，占当时中国外汇储备的74%，仅次于日本和英国;投资于美国长期债券的金额为4850亿美元，占当时中国外汇储备的68%，其中投资于美国财政部国债的比率为57%，投资于美国政府机构债券的比率为 36%、投资于美国企业债券的比率为7%。截至2006年12月末，中国国家外汇储备余额为 10663亿美元，同比增长30.22%，增幅比上年下降4个百分点。全年外汇储备增加2473亿美元，同比多增加384亿美元。下列选项分析不正确的是( )。

　　A.我国外汇储备美元所占比重较大

　　B.我国外汇储备投资于美元一味强调的是安全性，然而忽视了盈利性

　　C.为防止美元下跌带来损失，可以先卖出一部分美元，买人欧元、日元等其他国际主要储备货币

　　D.我国外汇储备投资应强调投机性以带来高额回报率

　　【正确答案】：D

　　第40题

　　清晰的战略风险管理不包括( )。

　　A.战略风险规划

　　B.战略风险识别

　　C.战略风险评估

　　D.应急方案

　　【正确答案】：A

　　第41题

　　下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是( )。

　　A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

　　B.高级管理层是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

　　C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施

　　D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]A是由高级管理层负责的;B说的是董事会;D说的是监事会。

　　第42题

　　《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )。

　　A.高级计量法

　　B.标准法

　　C.基本指标法

　　D.内部评级法

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]从低到高的顺序为：基本—标准—高级

　　第43题

　　以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )

　　A.Credit Metrics

　　B.KMV模型

　　C.VAR模型

　　D.高级计量法

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]VAR模型是针对市场风险计量的。

　　第44题

　　外部评级主要依靠( )。

　　A.专家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析结合

　　D.以上都不对

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]外部评级主要依靠专家定性分析。

　　第45题

　　风险管理文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是( )。

　　A.风险管理知识

　　B.风险管理制度

　　C.风险管理理念

　　D.风险管理技能

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]常识，考生要熟悉。

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