第75题

　　以下关于商业银行风险的论述，正确的是( )。

　　A 商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理

　　B 商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视

　　C 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视

　　D 以上都不对

　　【正确答案】：C

　　第76题

　　关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。

　　A 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

　　B 通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

　　C 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任

　　D 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]商业银行对不良后果仍要承担责任。

　　第77题

　　下列关于风险的说法，正确的是( )。

　　A 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

　　B 信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

　　C 对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

　　D 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]A项中应为贷款而不是存款。B项中信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险。

　　第78题

　　下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是( )。

　　A 正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

　　B 期初关注类贷款期间减少金额是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

　　C 次级类贷款迁徙率：期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%

　　D 期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和。

　　第79题

　　用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

　　A 2

　　B 3

　　C 4

　　D 5

　　【正确答案】：B

　　第80题

　　商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是( )。

　　A 有助于银行加强自身的风险管理

　　B 商业银行自营交易的盈亏将由暗变明

　　C 交易人员可以广泛进秘“寻利性交易”

　　D 交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失

　　【正确答案】：C

　　第81题

　　市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

　　A 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　B 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

　　C 不能计量非交易业务中的市场风险

　　D 不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]D项是市场风险内部模型的主要优点。

　　第82题

　　关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线?( )

　　A 5类

　　B 6类

　　C 7类

　　D 8类

　　【正确答案】：D

　　第83题

　　健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?( )

　　A 强化内控意识，树立内控优先理念

　　B 完善激励约束机制

　　C 提高内控制度的执行力

　　D 以上都是

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]考生要了解健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。

　　第84题

　　股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

　　A 5

　　B 7

　　C -1.8

　　D 0

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]内在价值一市场价格一执行价格。

　　第85题

　　经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

　　A RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失

　　B RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

　　C RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益

　　D RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]略

　　第86题

　　下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。

　　A 交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

　　B 记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

　　C 银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

　　D 为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。

　　第87题

　　下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。

　　A 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

　　B 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

　　C 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

　　D 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]C项中应为通过资本金来应对非预期损失。

　　第88题

　　如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。

　　A 流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　B 核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标

　　C 流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　D 计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]应为按照本币和外币分别计算。

　　第89题

　　下列关于资本的说法，正确的是( )。

　　A 经济资本也就是账面资本

　　B 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

　　C 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　D 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]账面资本是会计资本，经济资本是取决于风险水平的资本。

　　第90题

　　对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为( )。

　　A 操作风险损失

　　B 信用风险损失

　　C 市场风险损失

　　D 以上都不对

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失应当将其视为信用风险损失。

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