三、判断题(本大题15小题.每题1.0分，共15.0分。请对下列各题做出判断，“√”表示正确，“X”表示不正确。在答题卡上将该题答案对应的选项框涂黑。)

　　第1题

　　经济资本与商业银行实际风险水平没有任何关系。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多;反之要求的经济资本就少。

　　第2题

　　由于商业银行管理战略是关于银行一整套中长期发展目标的，所以商业银行管理战略一旦制定以后就不能修改。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]商业银行管理战略的重要性非同寻常，商业银行应定期(通常为1年)研究制定或修正管理战略。

　　第3题

　　高级管理层所需要的是非常具体的头寸报告。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]高级管理层所需要的是高度概括的整体风险报告，而前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告。

　　第4题

　　巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括：1、鼓励银行通过风险缓释技术有效抵补信用风险，降低监管资本要求;2、鼓励银行通过开发更加高级的风险计量模型，精确计量银行经营面临的风险。

　　第5题

　　流动性偏好可以很好的解释反向收益率曲线。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]流动性偏好可以很好的解释正向收益率曲线。

　　第6题

　　根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。( )

　　【正确答案】：　√

　　[答案解析]根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。

　　第7题

　　商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]商业银行的操作风险计量系统不仅需要使用内部数据，还应使用相关的对外部数据。

　　第8题

　　在商业银行的管理过程中，经常运用流动性比率/指标法对商业银行未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

　　第9题

　　久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。( )

　　【正确答案】：　√

　　[答案解析]久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。

　　第10题

　　增强社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]增强社会责任感不是提高声誉，降低风险的“万能药”，但的确有助于增强员工的凝聚力、投资者的信心并吸引更多优质客户。

　　第11题

　　风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，属于静态指标。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，属于动态指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

　　第12题

　　如果变量X、Y之间的线性相关系数为O，则表明变量X、Y之间是独立的。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]变量的线性相关系数为0，并不意味着相互独立。

　　第13题

　　信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。( )

　　【正确答案】：　√

　　[答案解析]信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。

　　第14题

　　商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。( )

　　【正确答案】：　√

　　[答案解析]商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。

　　第15题

　　商业银行最高风险管理委员会委员须全部由该商业银行内部人员担任。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]单纯通过语气判断，便可知是错误的。风险管理委员会如果全部由该银行内部人员担任，本身就有很大风险，可以由商业银行内部具有丰富管理经验的人士担任，也可由外部专家/顾问担任。

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