二、多选题(本大题40小题.每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)

　　第1题

　　以下论述正确的是( )。

　　A 对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感

　　B 对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感

　　C 对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感

　　D 对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平很敏感

　　E 零售存款客户和公司、机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感

　　【正确答案】：A,D

　　[答案解析]掌握零售存款客户和公司、机构存款人对银行信用和利率水平的敏感性。

　　第2题

　　根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件?( )

　　A 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架梅

　　B 银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

　　C 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

　　D 必须具备完善、健康的公司治理结构

　　E 必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]C、D项并不是巴塞尔委员会的规定。

　　第3题

　　商业银行员工由于知识/技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括( )。

　　A 在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作

　　B 意识到自己缺乏必要的知识，但是出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况

　　C 意识到自己缺乏必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平

　　D 意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷

　　E 意识到本身缺乏必要的知识，提出离开相应的工作岗位

　　【正确答案】：A,B,D

　　[答案解析]CE做法都不会增大风险，其中C的做法是减小风险。

　　第4题

　　商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的授信额度包括( )。

　　A 贷款

　　B 可交易资产

　　C 衍生产品

　　D 信用证

　　E 抵押

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]给予客户的授信额度根据信用风险暴露来进行。应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。在本题中，信用证就是一种或有负债。抵押只是一种担保方式，不属于或有负债。

　　第5题

　　以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有( )。

　　A 控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

　　B 在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备

　　C 制订适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化

　　D 制订风险集中限额，监测日常遵守的情况

　　E 以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]本题综合考查了考生对流动性风险管理的知识贯通。A、B、C、D都能使银行形成合理的资金来源和使用分布结构。E以同业拆借、发行票据作为资金的主要来源，在不利情况下是会丧失流动性的。

　　第6题

　　目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。

　　A 基本指标法

　　B 记分卡法

　　C 损失分布法

　　D 标准法

　　E 内部衡量法

　　【正确答案】：B,C,E

　　[答案解析]在复杂性和风险敏感性上逐渐增强的方法顺序是：基本指标法、标准法、高级计量法。高级计量法包括：内部衡量法(IMA);损失分布法(LDA);极值原理法(EVT);贝叶斯网络法(BBN);记分卡法(SCA)。

　　第7题

　　根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。

　　A 关注类贷款

　　B 次级类贷款

　　C 可疑类贷款

　　D 损失类贷款

　　E 不良贷款

　　【正确答案】：C,E

　　[答案解析]题目中所说的是可疑类贷款，同时它又属于不良贷款。归纳记忆各种贷款特征：关注类，有不利因素;次级类，一定损失;可疑类，较大损失;损失类，无法挽回。

　　第8题

　　根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价( )。

　　A 财务报表风险

　　B 经营管理状况

　　C 资产管理状况

　　D 负债管理状况

　　E 领导后备力量

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]领导后备为量显然不是财务报表中能反映出来的。财务报表分析应特别注重识别和评价上述四项内容。

　　第9题

　　设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。

　　A 自身业务性质、规模和复杂程度

　　B 业务经营部门的过往业绩

　　C 工作人员的专业水平和经验

　　D 能够承担的市场风险水平

　　E 定价、估值和市场风险计量系统

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]做这类“综合考虑”的题目时，只要选项对题干是有关联的，就都选上。设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素还包括压力测试结果、内部控制水平、资本实力、外部市场的发展变化情况等。

　　第10题

　　有效的信用监测体系应实现的目标包括( )。

　　A 确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势

　　B 监钡0对合同条款的遵守情况

　　C 评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势

　　D 识别贷款组合的信用风险

　　E 对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]该体系是监测体系，识别风险是最基础的工作，而不是监测体系要实现的目标。有效的信用监测体系应实现的目标还包括识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类。

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