第71题

　　有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下： ABC

　　A1

　　B0.11

　　C0.8-0.81

　　若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。

　　A.B、C组合是风险最佳对冲组合

　　B.A、C组合风险最小

　　C.A、B组合风险最小

　　D.A、C组合风险最分散

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]BC是负相关的，因此可以构建对冲组合。AC组合的风险最大，因为它们的相关性很高。BC组合的风险最小，最分散。

　　第72题

　　ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是( )。

　　A.流动资产/总资产

　　B.流动资产/流动负债

　　C.(流动资产-流动负债)/总资产

　　D.流动负债/总资产

　　【正确答案】：B

　　[答案解析](流动资产-流动负债)/总资产为Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标，注意辨析。

　　第73题

　　在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元、

　　C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

　　D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]风险价值是潜在的最大损失。

　　第74题

　　下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。

　　A 当市场利率上升时，银行资产价值下降

　　B 当市场利率上升时，银行负债价值上升

　　C 资产的久期越长;资产的利率风险越大

　　D 负债的久期越长，负债的利率风险越大

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]当市场利率上升时，银行负债价值下降。

　　第75题

　　以下关于商业银行风险的论述，正确的是( )。

　　A 商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理

　　B 商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视

　　C 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视

　　D 以上都不对

　　【正确答案】：C

　　第76题

　　关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。

　　A 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

　　B 通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

　　C 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任

　　D 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]商业银行对不良后果仍要承担责任。

　　第77题

　　下列关于风险的说法，正确的是( )。

　　A 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

　　B 信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

　　C 对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

　　D 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]A项中应为贷款而不是存款。B项中信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险。

　　第78题

　　下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是( )。

　　A 正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

　　B 期初关注类贷款期间减少金额是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

　　C 次级类贷款迁徙率：期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%

　　D 期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和。

　　第79题

　　用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

　　A 2

　　B 3

　　C 4

　　D 5

　　【正确答案】：B

　　第80题

　　商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是( )。

　　A 有助于银行加强自身的风险管理

　　B 商业银行自营交易的盈亏将由暗变明

　　C 交易人员可以广泛进秘“寻利性交易”

　　D 交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失

　　【正确答案】：C

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