第1题

　　下列属于政治风险的是( )。

　　A 政权风险

　　B 政局风险

　　C 政策风险

　　D 对外关系风险

　　E 信用风险

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等多个方面。

　　第2题

　　商业银行的核心资本包括( )。

　　A 普通股

　　B 资本公积

　　C 优先股

　　D 可转换债券

　　E 重估储备

　　【正确答案】：A,B

　　[答案解析]商业银行核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。CDE三项属于附属资本。

　　第3题

　　下列属于声誉风险管理流程的是( )。

　　A 风险识别

　　B 风险评估

　　C 监测和报告

　　D 内部审计

　　E 应急方案

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]声誉风险管理流程依次是声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告。

　　第4题

　　年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有( )。

　　A 此举是风险缓释的有效手段

　　B 深圳发展银行此举意在转移操作风险

　　C 此举有利于银行将重点放到核心业务上

　　D 此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心

　　E 此外包业务本身也可能存在风险

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人。

　　第5题

　　常用的信用衍生产品包括( )。

　　A 总收益互换

　　B 信用违约互换

　　C 信用价差期权

　　D 信用联系票据

　　E 信用贷款

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]目前比较有代表性的信用衍生产品主要有信用违约互换、总收益互换、信用联系票据、信用价差期权。

　　第6题

　　巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有( )。

　　A 置信水平采用99%的单尾置信区间

　　B 持有期为10个营业日

　　C 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

　　D 至少每3个月更新一次数据

　　E 至少每6个月更新一次数据

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出了以下技术要求：置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。

　　第7题

　　收益率曲线的表现形态有( )。

　　A 正向收益率曲线

　　B 反向收益率曲线

　　C 水平收益率曲线

　　D 垂直收益率曲线

　　E 波动收益率曲线

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线。

　　第8题

　　商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内( )的构成状况。

　　A 流动性资产与流动性负债

　　B 长期资产与长期负债

　　C 敏感性资产与敏感性负债

　　D 到期资产与到期负债

　　E 现金流入与现金流出

　　【正确答案】：D,E

　　[答案解析]商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况。

　　第9题

　　商业银行应当根据不同的( )，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。

　　A 业务性质

　　B 规模

　　C 复杂程度

　　D 发展水平

　　E 时期

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。

　　第10题

　　衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过( )换算得到。

　　A 现金头寸指标

　　B 核心存款指标

　　C 贷款总额与总资产比率

　　D 流动资产与总资产比率

　　E 大额负债依赖度

　　【正确答案】：B,C

　　[答案解析]核心存款指标就是核心存款与总资产的比率，用贷款总额与总资产比率除以核心存款指标，就可以得到贷款总额与核心存款比率。

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