第21题

　　在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有( )。

　　A 黄金

　　B 美元现金

　　C 我国商业银行发行的债券

　　D 评级为AA的国家发行的债券

　　E 银行存单

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　第22题

　　违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有( )。

　　A 违约是针对客户的，不良是针对款项的

　　B 一般来说，不良率高于违约概率

　　C 违约借款人的正常资产容易变成不良资产

　　D 不良是违约的判断标准

　　E 违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]不良不能作为违约的判断标准，二者不是一个概念。

　　第23题

　　信用风险报告的职责有( )。

　　A 应实施并支持一致的风险语言/术语

　　B 使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

　　C 传递商业银行的风险容忍度

　　D 传递银行的风险偏好

　　E 保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]信用风险报告除了以上内容之外，还要包括：告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责;利用内部数据和外部时间、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持;保障风险管理信息及时，准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。

　　第24题

　　下列有关关联交易的说法，正确的有( )。

　　A 纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售

　　B 横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组

　　C 国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方

　　D 与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征

　　E 集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]国家控制的企业不一定是关联方，不是因为同受国家控制因此就成为关联方。结合实际，我国的各国企并不会因为同是国企而成为关联方。

　　第25题

　　巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法，正确的有( )。

　　A 某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

　　B 美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险

　　C 由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

　　D 央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险

　　E 结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

　　【正确答案】：B,D,E

　　[答案解析]A中与归还贷款有关，应为信用风险。C中应为流动性风险。B、D、E都是正确的，也都有各自典型的风险特征。本题考查各种风险定义及表现形式，考生要理解记忆。

　　第26题

　　根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括( )。

　　A 支付和结算

　　B 资产管理

　　C 公司金融

　　D 贷款

　　E 零售银行业务

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]《新资本协议》将商业银行的业务活动分为八个业务线，即公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。

　　第27题

　　个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有( )。

　　A 借款人虚假购房，身份和住址不明

　　B 开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款

　　C 以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款

　　D 开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制

　　E 经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]假按揭的表现形式还有：商业银行信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款;以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款。

　　第28题

　　建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。

　　A 风险管理部门是财务部门的辅助机构

　　B 风险管理部门必须具备高度独立性

　　C 风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权

　　D 风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门

　　E 风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素

　　【正确答案】：B,C

　　[答案解析]独立性和很有限的执行权是风险管理部门的两个基本准则。风险管理部门和财务部门是相互合作关系;还有风险管理委员会也是风险管理策略的执行部门;集中型的风险管理部门才会包括商业银行风险管理的所有核心要素。

　　第29题

　　影响期权价值的主要因素包括( )。

　　A 标的资产的市场价格

　　B 期权的执行价格

　　C 期权的到期期限

　　D 标的资产价格的波动率、货币利率

　　E 标的资产历史平均收益率

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]影响期权价值的因素有，标的资产市场价格和期权执行价格的关系、期权到期期限、标的资产价格的波动率、货币利率。没有标的资产历史平均收益率这个因素。

　　第30题

　　贷款定价通常由( )等因素决定。

　　A 资本成本

　　B 经营成本

　　C 风险成本

　　D 债务成本

　　E 股权成本

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]贷款定价的决定因素：贷款定价=资金成本+经营成本+风险成本+资本成本，其中，资金成本包括债务成本和股权成本

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