二、多选题(本大题40小题.每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)

　　第1题

　　验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。

　　A CAP曲线与AR值

　　B ROC曲线与A值

　　C 二项分布检验

　　D 贝叶斯错误率

　　E P模型

　　【正确答案】：A,B,D

　　[答案解析]二项分布检验是对违约概率预测准确性进行检验的方法; C.P模型不是与国家风险计量有关的模型。

　　第2题

　　某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

　　A 下降2.11%

　　B 下降2.50%

　　C 下降2.22元

　　D 下降2.625元

　　E 上升2.625元

　　【正确答案】：A,C

　　[答案解析]久期计算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。

　　第3题

　　“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。

　　A 灾难备份

　　B 强制员工休假

　　C 审慎选择经营地址

　　D 制定应急和连续营业方案

　　E 购买保险

　　【正确答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]B项对于损失于事无补。

　　第4题

　　根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。

　　A 债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

　　B 商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

　　C 债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

　　D 银行停止对债务人贷款计息

　　E 债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]C项中的期限为90天。

　　第5题

　　信用风险组合模型包括( )。

　　A Credit Monitor

　　B Credit Metrics

　　C Credit Portfolio View

　　D Credit Risk+

　　E VAR

　　【正确答案】：B,C,D

　　[答案解析]信用风险模型包括以上三个，考生要注意。

　　第6题

　　某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。

　　A 远期外汇交易合约

　　B 货币期货

　　C 货币互换

　　D 期权

　　E 即期外汇交易

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]即期外汇交易不能用来规避外汇风险，要通过衍生品进行对冲操作。

　　第7题

　　期权的价值由哪几部分组成?( )

　　A 时间价值

　　B 内在价值

　　C 执行价格

　　D 标地资产价格

　　E 无风险利率

　　【正确答案】：A,B

　　[答案解析]常识，考生要掌握。

　　第8题

　　下列关于VAR的说法，正确的有( )。

　　A 均值VAR度量的是资产价值的相对损失

　　B 均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

　　C 零值VAR度量的是资产价值的相对损失

　　D 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

　　E VAR只用做市场风险计量与监控

　　【正确答案】：A,D

　　[答案解析]该题为记忆题目。

　　第9题

　　以下关于久期缺口的论述。正确的是( )。

　　A 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

　　B 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

　　C 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

　　D 当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

　　E 当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]对比五个答案，可知B、D错误。

　　第10题

　　根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是( )。

　　A 银行间的短期利率水平

　　B 第0期到第1期的即期利率

　　C 第1期到第2期的远期利率

　　D 3年期的即期利率

　　E 市场在3期内的平均利率水平

　　【正确答案】：B,C,D

　　[答案解析]考查无套利均衡的计算，考生要熟悉。

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