第51题

　　商业银行采用回收现金流法计算某笔违约贷款的违约损失率时，若该笔贷款的回收金额为2亿元，回收成本为1.5亿元，违约风险暴露为3亿元，则该笔贷款的违约损失率约为( )。

　　A.83.3%

　　B.46.7%

　　C.33.3%

　　D.50%

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]违约损失率(Loss Given Default，缩写LGD)是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，即违约损失率=损失/违约风险暴露=(3-2)+1.5/3=83.3%。

　　第52题

　　《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，( )不属于这五项之一。

　　A.资本充足率

　　B.信用风险和市场风险

　　C.存贷比率

　　D.资本

　　【正确答案】：C

　　第53题

　　经济资本主要是用于规避银行的( )。

　　A.预期损失

　　B.消耗性损失

　　C.灾难性损失

　　D.非预期损失

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]经济资本是针对一定假设条件下所估计的最大损失，银行为恰好保持其偿付能力所要持有的各风险资本要素之和。银行在业务经营中因承担风险而面临潜在的损失可分为预期损失和非预期损失。预期损失以准备金的形式计入银行经营成本;非预期损失需要银行的经济资本来覆盖。

　　第54题

　　如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是( )。

　　A.0.020

　　B.0.019

　　C.0.018

　　D.0.013

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]在Credit Risk+模型中，贷款组合的违约率服从泊松分布。这样，在一个贷款组合里，发生n笔贷款违约的概率为：Prob(n笔贷款违约)=eΛ(-m)×mΛn/n!，式中，e=2.71828，m为贷款组合平均违约率×100(例如，一个组合的平均违约率为3%，那么m=3)，n为实际违约的贷款数量。根据题意，Prob(10笔贷款违约)=eΛ(-5)×5Λ10/10!=1.813%，C项0.018最接近。

　　第55题

　　( )是衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。

　　A.流动性比率/指标法

　　B.现金流分析

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　【正确答案】：D

　　第56题

　　现金未及时送达网点以及对方商业银行属于( )。

　　A.财务/会计错误

　　B.文件/合同缺陷

　　C.交易/定价错误

　　D.结算支付错误

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]结算/支付错误是指因商业银行结算支付系统失灵或延迟，如现金未及时送达网点以及对方商业银行等。

　　第57题

　　某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。

　　A.10%

　　B.10.4%

　　C.9.5%

　　D.8.7%

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]已知各种资产占总资产的比例，直接将各种资产的收益率与所占比例加权平均即可得出百分比收益率，即20%×8%+40%×10%+40%×12%=10.4%。

　　第58题

　　下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。

　　A.风险规避

　　B.风险转移

　　C.风险对冲

　　D.风险分散

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]一般来说，系统风险比较难以降低，而风险转移可以转移非系统风险和系统风险。风险对冲不仅可以对冲非系统风险也可以对冲系统风险，风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。风险分散只能降低非系统风险。

　　第59题

　　在2004年银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户。下列各项不属于其主要原因的是( )。

　　A.很多银行缺乏对市场风险的认知和重视

　　B.在银行账户和交易账户划分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人员甚至完全不了解交易账户的概念和内容等

　　C.一旦设立交易账户，自营交易的盈亏就会由暗变明，交易人员将很难进行“寻利性交易”

　　D.银行账户头寸转到交易账户会受到严格限制

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]D项一旦设立交易账户，由于交易账户头寸转到银行账户会受到严格限制，因此，交易员基本不可能再通过利用银行账户将交易类证券转到投资类证券等方式隐瞒交易损失。

　　第60题

　　香港金融管理局建议商业银行应保持7日内的负错配金额不超过负债的( )。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为25%。除此之外，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%，1个月内的负错配金额不超过总负债的20%。

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