三、判断题(本大题15小题.每题1.0分，共15.0分。请对下列各题做出判断，“√”表示正确，“X”表示不正确。在答题卡上将该题答案对应的选项框涂黑。)

　　第1题

　　商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托——代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。 ( )

　　【正确答案】：　√

　　第2题

　　商业银行对新增贷款通常持有100%的现金。 ( )

　　【正确答案】：　√

　　第3题

　　由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。 ( )

　　【正确答案】：　√

　　第4题

　　银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于1。 ( )

　　【正确答案】：　√

　　第5题

　　使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]只有违约概率模型分析可以。

　　第6题

　　欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约。 ( )

　　【正确答案】：　√

　　第7题

　　情景分析是一种单因素分析方法。 ( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]是多因素分析方法。

　　第8题

　　国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS(高压力风险事件情景)风险。 ( )

　　【正确答案】：　√

　　第9题

　　信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。 ( )

　　【正确答案】：　√

　　第10题

　　连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前不可以要求保证人承担保证责任。 ( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]可以要求保证人承担保证责任。

　　第11题

　　信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。 ( )

　　【正确答案】：　√

　　第12题

　　流动性偏好理论可以很好地解释反向收益率曲线。 ( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]流动性偏好理论可以很好地解释正向收益率曲线。

　　第13题

　　在损失事件数据收集时，操作风险损失事件必须是未发生的、预测的。 ( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]也可以是已经确认的实际损失。

　　第14题

　　在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少。 ( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额，因此在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口增加。直觉上判断，缺口增大是增大风险，贷款增加也是增大风险，两者正相关。

　　第15题

　　2007年，由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行。( )

　　【正确答案】：　√

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