11.以下关于久期的论述正确的是(　　)。

　　A .久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

　　B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

　　C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

　　D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

　　12.下列关于操作风险分类的说法，正确的是(　　)。

　　A .高管欺诈属于可降低的风险

　　B.交易差错和记账差错属于可规避的风险

　　C.火灾和抢劫属于可规避的风险

　　D.改变市场定位属于可规避风险

　　13.(　　)针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

　　A .流动性比率或指标法

　　B.现金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　14.下列金融衍生工具中，不具有对称支付特征的是(　　)。

　　A .期货

　　B。期权

　　C.货币互换

　　D.远期

　　15.利率期限结构变化风险也称为(　　)。

　　A .收益率曲线风险

　　B.期权性风险

　　C.基准风险

　　D.重新定价风险

　　16.以下关于期权的论述错误的是(　　)。

　　A .期权价值由时问价值和内在价值组成

　　B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时问价值

　　C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

　　D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

　　17.即期外汇交易的作用不包括(　　)。

　　A .可以满足客户对不同货币的需求

　　B。可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

　　C. 可以用来套期保值

　　D.可以用于外汇投机

　　18.(　　)也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

　　A .重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　19.预期损失率的计算公式是(　　)。

　　A .预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%

　　B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额×100%

　　C.预期损失率=预期损失/风险资产总额×100%

　　D.预期损失率=预期损失/资产总额×100%

　　20.在法人客户评级模型中，(　　)通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

　　A .A 1tman的Z计分模型

　　B.Risk Ca1c模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.死亡率模型

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