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　　单项选择题

　　1.商业银行的核心竞争力是( )。

　　A.吸存放贷 B.支付中介 C.货币创造 D.风险管理

　　2.风险是指( )。

　　A.损失的大小 B.损失的分布 C.未来结果的不确定性 D.收益的分布

　　3.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。

　　A.高风险低收益、低风险高收益 B.高风险高收益、低风险低收益

　　C.高风险高收益 D.低风险低收益

　　4.风险分散化的理论基础是( )。

　　A.投资组合理论 B.期权定价理论 C.利率平价理论 D.无风险套利理论

　　5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。

　　A.特殊性、非盈利性和可转化性 B.普遍性、非盈利性和可转化性

　　C.特殊性、盈利性和不可转化性 D.普遍性、盈利性和不可转化性

　　6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。

　　A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险补偿

　　7.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。

　　A.资本金管理和负债管理 B.资产管理和负债管理

　　C.风险管理和绩效考核 D.流动性管理和绩效考核

　　8.如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为( )。

　　A.0.1 B.0.2 C.O.3 D.0.4

　　9.下列有关银行资产计价的说法，不正确的是( )。

　　九按模型定价是指将从市场获得其他数据输入模型，计算交易头寸的价值

　　B.交易账户中的项目通常只能按模型定价 C.存款业务1日入银行账户

　　D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

　　10.风险识别方法中常用的情景分析法是指( )。

　　A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类

　　B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

　　C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案

　　D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

　　11.风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。

　　A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

　　B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

　　C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

　　D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

　　12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )

　　A.Credit Metrics B.KMV模型 C.vaR模型 D.高级计量法

　　13.Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( )表示。

　　A.信用等级 B.资产规模 C.盈利水平 D.还款意愿

　　14.压力测试是为了衡量( )。

　　A.正常风险 B.小概率事件的风险 C.风险价值 D.以上都不是

　　15.外部评级主要依靠( )。

　　A.专家定性分析 B.定量分析 C.定性分析和定量分析结合 D.以上都不对

　　1.D「解析」风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。

　　2.C「解析」风险是未来结果的不确定性。

　　3.B「解析」高风险高收益、低风险低收益是风险与收益的基本关系。

　　4.A「解析」现代投资组合理论的发端可以追溯到哈瑞。马柯维茨于l952年发表的题为《投资组合》的文章，及其后(1959年)出版的同名专著。

　　5.B「解析」操作风险具有非盈利性，它并不能为商业银行带来盈利;同时操作风险具有普遍性和可转化性。

　　6.B「解析」风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。

　　7.C「解析」经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面：风险管理和绩效考核。

　　8.D「解析」对数收益率是两个时期资产价值取对数后的差额，该资产的对数收益率=lnl50——lnl00=0.4.

　　9.B「解析」交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。

　　10.B「解析」情景分析法指专家通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失。

　　11.B「解析」风险因素与风险管理复杂程度成正相关关系，风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大。

　　12.C「解析」市场风险计量方法主要包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值(VaR)方法、敏感性分析、情形分析、压力测试和事后检验。

　　13.A「解析」Credit Metries模型中信用风险取决于债务人的信用状况，而债务人的信用状况用借用等级来表示。

　　14.B「解析」压力测试(stresstesting)估算小概率事件等极端不利的情况可能造成的潜在损失。

　　15.A「解析」外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府或大企业;内部评级是商业银行根据内部数据和标准(侧重于定量分析)。

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