111、 为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?(　　)

　　A.定义操作风险并分类

　　B.文件证明和收集数据

　　C.建立模型

　　D.重新进行数据收集

　　E.确定模型并实施

　　112、 了解机构是风险监管框架监管步骤的第一步，以下属于了解的主要内容的是(　)。

　　A.成立背景和业务牌照

　　B.股权结构和组织架构

　　C.业务发展战略和竞争地位

　　D.财务状况

　　E.管理层素质

　　113、 风险管理与商业银行的关系主要体现在以下几方面(　)。

　　A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

　　C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

　　D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

　　E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求

　　114、 下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有(　)。

　　A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

　　B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

　　C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

　　D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

　　E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

　　115、 巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法，正确的有(　)。

　　A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

　　B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险

　　C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

　　D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险

　　E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

　　116、 个人客户信用风险主要表现在(　　)。

　　A.客户作为债务人在信贷业务中违约

　　B.商业银行员工失职违规

　　C.客户在表外业务中自行违约

　　D.商业银行员工知识、技能匮乏

　　E.客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约

　　117、 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括(　　)。

　　A.统计模型

　　B.VAR法

　　C.历史违约经验

　　D.外部评级映射

　　E.五级分类法

　　118、 衡量流动性风险的指标主要包括(　　)。

　　A.预期现金流量比

　　B.净贷款/总资产

　　C.证券资产/总资产

　　D.易变负债/负债总额

　　E.(现金资产+国库券)/总资产

　　119、 对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有(　　)。

　　A.确保商业银行了解借款人或交易双方当前的财务状况及其变动趋势

　　B.监测对合同条款的遵守情况

　　C.评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市场的变动趋势

　　D.识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类

　　E.对已发生问题的对象或项目，可迅速进入补救或管理程序

　　120、 商业银行经营目标的矛盾有(　　)。

　　A.流动性与效益性

　　B.流动性与安全性

　　C.效益性与安全性

　　D.流动性与效率性

　　E.安全性与风险分散性

　　121、下列关于风险管理策略的说法,正确的有 (　　) 。

　　A.风险对冲只可以管理非系统风险

　　B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

　　C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险

　　D.根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人

　　E.风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略

　　122、 下列关于信用风险的说法，不正确的是 (　　) 。

　　A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

　　B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

　　C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

　　D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

　　E.信用风险被认为是最为复杂的风险种类

　　123、 模型验证在商业银行内部评级法中具有极其重要的作用，因为(　)。

　　A. 验证是银行优化内部评级模型的重要手段

　　B.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段

　　C.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进

　　D.验证可以通过统计手段检验不同信用等级违约概率的准确性

　　E.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境

　　124、 下列关于RAROC的说法，正确的有(　)。

　　A.RARDC=税后净利润÷账面资本

　　B.RAROC=税后净利润÷经济资本

　　C.RAROC是经风险调整的收益率

　　D.RAROC是未经风险调整的收益率

　　E.RAROC=税后净利润-资本成本

　　125、 商业银行在对本币的流动性风险进行管理时，通常可以将特定时段内的存款分成(　)。

　　A.敏感负债

　　B.敏感资产

　　C.脆弱资金

　　D.核心存款

　　E.准备金存款

　　126、 战略风险来自(　　)。

　　A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B.商业银行经营目标不能按时实现

　　C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

　　D.为实现目标所需要的资源匮乏

　　E.整个战略实施过程的质量难以保证

　　127、 银行常用的外汇风险限额管理主要包括(　　)。

　　A.即期外汇头寸限额

　　B.掉期外汇买卖限额

　　C.敞口头寸限额

　　D.止损点限额

　　E.换期利率头寸限额

　　128、 “9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意(　　)。

　　A.灾难备份

　　B.强制员工休假

　　C.审慎选择经营地址

　　D.制定应急和连续营业方案

　　E.购买保险

　　129、 市场风险中的期权性风险包括(　　)。

　　A.场内(交易所)交易的期权

　　B.场外的期权合同

　　C.债券或存款的提前兑付

　　D.贷款的提前偿还等选择性条款

　　E.贷款利率由借款人自主选择的条款

　　130、 商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面?(　　)

　　A.保证人的资格

　　B.保证人的财务实力

　　C.保证人的意愿

　　D.保证人履约的经济动机及其与借款人之问的关系

　　E.保证的法律责任

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