21、 金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状?(　　)

　　A.向右上方倾斜

　　B.向左上方倾斜

　　C.水平

　　D.垂直

　　22、 (　　)假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。

　　A.历史模拟法

　　B.方差-协方差法

　　C.蒙特卡罗模拟法

　　D.标准法

　　23、 核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现?(　　)

　　A.缺乏足够的后援/替代人员

　　B.相关信息缺乏共享和文档记录

　　C.雇员福利支出增加

　　D.缺乏岗位轮换机制

　　24、 在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是(　)。

　　A.敏感性分析

　　B.专家的情景分析

　　C.基本指标法

　　D.标准法

　　25、 在设定组合集中度限额的程序中,首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重,这里“资本分配”中的资本是指(　　)。

　　A.所预计的下一年度的银行资本

　　B.本年度的银行资本

　　C.所预计的未来三年的银行资本

　　D.过去三年间的银行资本

　　26、 用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，(　)。

　　A.较大

　　B.一样

　　C.较小

　　D.无法确定

　　27、 实际信用风险般由贴现、透支、信用证和系(　　)等造成.

　　A.同业拆借

　　B.利率波动

　　C.汇率波动

　　D.法律变动

　　28、 2003年3月19日证监会发表了《公开发行证券的公司信息披露的编报规则》的第18号通知，对于该通知,下面表述不正确的是(　　)。

　　A.该通知与原来的1号、7号、2号通知的区别主要体现在有关贷款的披露和有关风险状况的披露上

　　B.在有关贷款的披露方面,该通知规定商业银行披露最近三年年末贷款的五级分类情况,各级贷款呆账准备金计提比例、呆账核销政策和程序以及最近三年年末贷款损失准备的计提情况

　　C.在有关风险状况的披露方面,该通知指出了前一报告期末所披露风险因素本年内给商业银行造成的损失

　　D. 这些风险因素包括信贷风险、流动性风险、汇率风险、市场利率风险、技术风险等，但不包括政策风险

　　29、 (　　)经常是商业银行破产倒闭的直接原因.

　　A.操作风险

　　B.市场风险

　　C.违约风险

　　D.流动性风险

　　30、 银行在IRB法下对债项进行评级时,LGD评级必须反映(　　)。

　　A.违约率相对较高时期下的预期损失

　　B.违约率相对较低时期下的预期损失

　　C.违约率相对较高时期下的非预期损失

　　D.违约率相对较低时期下的非预期损失

　　31、 关于市场约束的表述，下面选项中不正确的是(　　)。

　　A.市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中

　　B.市场约束的目的在于保证市场提供另一层面的监督

　　C.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等

　　D.这些利益相关者采取的举措,会对银行在金融市场上的运作产生多方面的影响

　　32、 下列关于红色预警法的说法，不正确的是(　　)。

　　A.是一种定性分析的方法

　　B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析

　　C.要进行不同时期的对比分析

　　D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

　　33、 金融资产的市场价值是指：

　　A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

　　B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

　　C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

　　D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

　　34、 将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是(　)。

　　A.总收益互换

　　B.信用违约互换

　　C.信用价差衍生产品

　　D.信用联动票据

　　35、 巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是(　　)。

　　A.按风险事故

　　B.按损失结果

　　C.按风险发生的范围

　　D.按诱发风险的原因

　　36、 在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为(　　)。

　　A.正向收益率曲线

　　B.水平收益率曲线

　　C.反向收益率曲线

　　D.波动收益率曲线

　　37、 (　　)承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

　　A.董事会

　　B.高级管理层

　　C.监事会

　　D.股东大会。

　　38、 (　)是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

　　A.识别风险

　　B.制作风险清单

　　C.感知风险

　　D.分析风险

　　39、 用来表示信贷台同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是(　　)。

　　A.资金的信用风险

　　B.信贷资金的风险度

　　C.信贷资金的回收率

　　D.信贷资金安全程度

　　40、 假设最好状况的预计头寸剩余100，概率为20%;正常状况的预计头寸不足100，概率为70%;最好状况的预计头寸不足 300，概率为10%，则预期特定时段内的流动性缺口为(　)。

　　A.-100

　　B.-80

　　C.-60

　　D.-40

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