21.D[解析]本题考查的是CreditMetrics模型知识点，本章中涉及一些模型，考生要掌握这些模型的主要内容以及模型的应用。CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析，CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的，CreditMetries模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以A、B、C正确;Credit Risk+模型认为组合的违约遵从泊松过程，所以D项错误。

　　22.D[解析]假按揭风险属于个人住宅抵押贷款的风险分析，所以A项正确;汽车消费信贷，信用卡消费信贷属于个人零售贷款的风险分析，所以B、C正确;D项中的违约概率属于客户信用评级的内容，不属于按照信贷产品分类的个人客户，本题答案为D。

　　23.C[解析]个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约，所以A项正确;通过人民银行个人信息基础数据库以及海关、法院等权威部门可以获得个人客户的信用记录，所以B项正确，C项错误;实践表明，个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求，而且有助于大幅度提升个人信贷业务规模和运营效率，所以D项正确。

　　24.B[解析]信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系，其次根据历史数据进行回归分析，最后将属于此类别的潜在借款人的相关因数数据代入函数关系式计算出一个数值，所以A项正确;违约概率模型属于现代信用风险计量方法，其中死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一，所以C项正确;专家判断和信用评分法与违约概率模型相比，违约概率模型能直接估计客户的违约概率，所以D项正确，8项错误。

　　25.C[解析]违约频率是事后的检验结果，违约概率是分析模型作出的事前预测，这是两者存在的本质区别，所以A、B、D正确，C项错误。

　　26.B[解析]假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率θ=0，则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率：P一1一(1+10 0A)/(1+15.8%)=1—0.95=0.05。

　　27.C[解析]个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款三大类。

　　28.B[解析]信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。

　　29.A[解析]客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

　　30.B [解析]目前所使用的对企业信用分析的5Cs系统是使用最为广泛的专家系统。

　　31.B[解析]销售毛利率一(销售收入一销售成本)/销售收入，所以销售毛利率=(200一120)/200=40%。

　　32.A[解析]关于连续函数最重要和最有用的结论是斯克拉定理。

　　33.A[解析]按照国际惯例，商业银行对于企业采取评级方法，对个人的信用评定采取评分方法。

　　34.B[解析]压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法两种方法。

　　35.B[解析]CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的信用等级来表示。

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