41. 某商业银行由X、Y 两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120 亿元，假设单独计算X、Y 两个业务部门的非预期损失分别为60 亿元、90 亿元，则应当给两个部门配置的经济资本分别为( )。

　　A.X60 亿元，Y60 亿元

　　B.X60 亿元，Y90 亿元

　　C.X48 亿元，Y72 亿元

　　D.X30 亿元，Y90 亿元

　　42. 某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000 亿元，计划本年度注入1000 亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限额为( )亿元。

　　A.250

　　B.50

　　C.300

　　D.350

　　43. 商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的( )的成本。

　　A.风险资本

　　B.经济资本

　　C.资金资本

　　D.经营资本

　　44. 以下不属于利率风险的是( )。

　　A.重新定价风险

　　B.利率结构性风险

　　C.期权性风险

　　D.基准风险

　　45. 利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。

　　A.期限结构风险

　　B.期权性风险

　　C.流动性风险

　　D.价格风险

　　46. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是( )，存款的利息支出会随着利率的上升而( )，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。

　　A.减少的，减少

　　B.增加的，减少

　　C.固定的，增加

　　D.增加的，增加

　　47. ( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异。

　　A.基准风险

　　B.期权性风险

　　C.重新定价风险

　　D.收益率曲线风险

　　48. 市场风险是指( )的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。

　　A.市场供需

　　B.市场商品

　　C.市场交易

　　D.市场价格

　　49. 商业银行用一年期存款作为一年期贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该银行的资产负债面临( )。

　　A.利率风险中的重新定价风险

　　B.利率风险中的收益率曲线风险

　　C.利率风险中的基准风险

　　D.利率风险中的期权性风险

　　50. 汇率风险是指由于( )的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。

　　A.利率

　　B.汇率

　　C.价格

　　D.产品

　　51. 商业银行因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件应当归属于( )。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票价格风险

　　D.商品价格风险

　　52. 由交易双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的帀种、汇率和金额进行交割的外汇交易是( )。

　　A.期货

　　B.期权

　　C.远期

　　D.互换

　　53. ( )是最常用的规避利率风险、固定外汇成本的方法。

　　A.远期利率交易

　　B.远期外汇交易

　　C.即期利率交易

　　D.即期外汇交易

　　54. 下列关于期货的描述，错误的是( )。

　　A.期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险

　　B.期货合约的各项条款都是标准化的

　　C.期货合约到期前可以平仓

　　D.期货品种主要有金融期货和商品期货

　　55. ( )是交易双方签订的在未来某一期间内相互交换一系列现金流的合约。

　　A.远期合约

　　B.期货合约

　　C.互换合约

　　D.期权合约

　　56. 以下关于期权分类的说法，错误的是( )。

　　A.按权利的内容，期权分为：买方期权;卖方期权

　　B.按履约方式，期权分为：美式期权;欧式期权

　　C.按执行价格，期权分为：价内期权;平价期权;价外期权

　　D.按执行价格，期权分为：价内期权;价外期权

　　57. 以下明显不应被列入商业银行交易账户的是( )。

　　A.自营头寸

　　B.做市交易形成的头寸

　　C.代客买卖头寸

　　D.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

　　58. 银行帐户中的项目通常按照( )计价。

　　A.历史成本

　　B.账面价格

　　C.市场价格

　　D.模型定价

　　59. 根据《国际会计准则第39 号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。

　　A.持有待售类资产

　　B.持有到期的投资

　　C.贷款

　　D.应收款

　　60. 广义而言，( )就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。

　　A.VaR

　　B.限额

　　C.市值

　　D.敞口

　　61. 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。

　　A.140

　　B.150

　　C.120

　　D.230

　　62. 下列关于资产负债久期缺口对商业银行流动性影响的表述，正确的是( )。

　　A.当缺口为负值时,如果市场利率上升，流动性也随之减弱

　　B.当缺口为负值时,如果市场利率下降，流动性也随之加强

　　C.当缺口为正值时,如果市场利率下降，流动性也随之加强

　　D.当缺口为正值时，如果市场利率上升，流动性也随之加强

　　63. 如果一家银行的总资产为10 亿元，总负债为6 亿元，资产加权平均久期为2 年，负债加权平均久期为3 年，那么久期缺口等于( )。

　　A.-0.2

　　B.0.1

　　C.0.2

　　D.-0.1

　　64. 假设某商业银行总资产为1000 亿元，加权平均久期为6 年，总负债为900 亿元，加权平均久期为5 年，则该银行的资产负债久期缺口为( )。

　　A.-1.5

　　B.-1

　　C.1.5

　　D.1

　　65. 收益率曲线最为常见的形志是( )。

　　A.正向收益率曲线

　　B.反向收益率曲线

　　C.水平向收益率曲线

　　D.波动收益率曲线

　　66. 当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是( )。

　　A.正向收益率曲线

　　B.反向收益率曲线

　　C.水平收益率曲线

　　D.波动收益率曲线

　　67. 下列关于收益率曲线的描述，错误的是( )。

　　A.是具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线

　　B.用以描述收益率与到期期限之间的关系

　　C.横轴为各到期期限，纵轴为对应的收益率

　　D.横轴为对应的收益率，纵轴为各到期期限

　　68. 在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价( )。

　　A.价值

　　B.缺口

　　C.头寸

　　D.敞口

　　69. 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即( )，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。

　　A.资产敏感型缺口，上升

　　B.资产敏感型缺口，下降

　　C.负债敏感型缺口，上升

　　D.负债敏感型缺口，下降

　　70. 久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行( )影响的一种方法

　　A.当期收益

　　B.风险水平

　　C.资本充足率

　　D.整体经济价值

　　71. 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率変动的敏感性，侧重于分析( )。

　　A.基准风险的长期影响

　　B.重新定价风险的短期影响

　　C.期权风险的短期影响

　　D.利率变动的长期影响

　　72. 外汇( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

　　A.缺口分析

　　B.敞口分析

　　C.情景分析

　　D.久期分析

　　73. 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是( )。

　　A.缺口分析

　　B.敏感性分析

　　C.情景分析

　　D.久期分析

　　74. 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是( )。

　　A.方差—协方差法适用于计算期权产品的风险价值

　　B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

　　C.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素仍有一定的假设

　　D.蒙特卡洛模拟法的计算量大

　　75. 以下选项中，不属于方差—协方差的缺点的是( )。

　　A.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征

　　B.对结果的解释说明较难

　　C.计算的效率较低

　　D.VaR 值准确性较低，尤其对于期权类产品

　　76. 商业银行资金交易部门采用风险价值(VAR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5 天，第二种

　　方案是选取置信水平99%，持有期10 天，则( )。

　　A.风险价值(VAR)减少

　　B.风险价值(VAR)增大

　　C.风险价值(VAR)不变

　　D.风险价值(VAR)增大或减少

　　77. 以下关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是( )。

　　A.应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

　　B.交易部门应当实时监测限额的遵守情况，并将超限额情况及时报告给相应级别的管理层

　　C.限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段

　　D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体进行调整

　　78. 股票风险分为股票特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为( )

　　A.7%

　　B.8%

　　C.9%

　　D.10%

　　79. 市场风险加权资产等于市场风险资本要求( )。

　　A.加上12.5

　　B.乘以12.5

　　C.除以12.5

　　D.减去12.5

　　80. 某商业银行资金交易部□的上期税前净利润为2 亿，经济资本为20 亿，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为( )万。

　　A.8000

　　B.6000

　　C.5000

　　D.9000

　　相关推荐：

　　顺利通过2014年银行专业资格考试的心得体会

　　2014银行初级《法律法规与综合能力》冲刺卷汇总

　　考试吧策划：2014年银行初级资格考试备考冲刺专题