6. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为( )。

　　A 13.33%

　　B 16.67%

　　C 30.00%

　　D 83.33%

　　答案:D

　　7. 假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。

　　A 18%

　　B 0

　　C -2%

　　D 2%

　　答案:B

　　8. 根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

　　A 0.09

　　B 0.08

　　C 0.07

　　D 0.06

　　答案:A

　　9. 下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是( )。

　　A 提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

　　B 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

　　C 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法

　　D 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

　　答案:C

　　10. 下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。

　　A 信用风险监测是一个静态的过程

　　B 信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

　　C 当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高

　　D 信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

　　答案:D

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