第 1 页：一、单选题

第 7 页：多选题

第 10 页：判断题

　　题号: 101 本题分数:0.40 分

　　由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于( )。

　　A、限额管理

　　B、贷款重组

　　C、贷款转让

　　D、贷款审批

　　标准答案：B

　　题号: 102 本题分数:0.40 分

　　Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。

　　A、保险学的精算理论

　　B、默顿期权定价理论

　　C、经济计量学理论

　　D、资产组合理论

　　标准答案：B

　　题号: 103 本题分数:0.40 分

　　在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括()。

　　A、催收

　　B、重组

　　C、诉讼

　　D、贷款的借新还旧

　　标准答案：D

　　题号: 104 本题分数:0.40 分

　　CreditMetrics的核心思想是()。

　　A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响

　　B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征

　　C、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果

　　D、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关

　　标准答案：A

　　题号: 105 本题分数:0.40 分

　　有关“贷款风险迁徙率’’这一指标，下面说法错误的是( )。

　　A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度

　　B、该指标是一个动态指标

　　C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　　D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

　　标准答案：D

　　题号: 106 本题分数:0.40 分

　　有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是()。

　　A、

　　该指标衡量了商业银行风险变化的程度

　　B、该指标是一个动态指标

　　C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　　D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

　　标准答案：D

　　题号: 107 本题分数:0.40 分

　　在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )。

　　A、最高债务承受能力

　　B、最低债务承受能力

　　C、平均债务承受能力

　　D、以上均不对

　　标准答案：A

　　题号: 108 本题分数:0.40 分

　　在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，

　　分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注( )。

　　A、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

　　B、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　C、正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款

　　D、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息

　　标准答案：C

　　题号: 109 本题分数:0.40 分

　　在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是( )。

　　A、保证人的资格

　　B、保证人的贷款规模

　　C、保证的法律责任

　　D、保证人的财务实力

　　标准答案：B

　　题号: 110 本题分数:0.40 分

　　在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配’’中的资本是指( )。

　　A、

　　所预计的下一年度的银行资本

　　B、本年度的银行资本

　　C、所预计的未来三年的银行资本

　　D、过去三年间的银行资本

　　标准答案：A

　　题号: 111 本题分数:0.40 分

　　( )是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

　　A、信用风险识别

　　B、信用风险度量

　　C、信用风险监测

　　D、信用风险控制

　　标准答案：C

　　题号: 112 本题分数:0.40 分

　　在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是( )。

　　A、速动比率

　　B、存货周转率

　　C、资产负债率

　　D、权益比率

　　标准答案：B

　　题号: 113 本题分数:0.40 分

　　与其他因素相比，对于商业银行而言，以下因素中最难以通过贷款组合的方式完全消除的是()。

　　A、区域风险

　　B、行业风险

　　C、管理层风险

　　D、产品风险

　　标准答案：A

　　题号: 114 本题分数:0.40 分

　　将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是( )。

　　A、总收益互换

　　B、信用违约互换

　　C、信用价差衍生产品

　　D、信用联动票据

　　标准答案：A

　　题号: 115 本题分数:0.40 分

　　商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指( )。

　　A、所预计的下一年度的银行资本

　　B、所预计的未来三年的银行资本

　　C、本年度的银行资本

　　D、过去三年间的银行资本

　　标准答案：A

　　题号: 116 本题分数:0.40 分

　　参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在拓展客户期，宜采用()。

　　A、信用局评分

　　B、申请评分

　　C、行为评分

　　D、Credit Monitor评分

　　标准答案：A

　　题号: 117 本题分数:0.40 分

　　按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系( )。

　　A、完全等同于内部评级法

　　B、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

　　C、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主

　　D、是实施内部评级法的惟一必备条件

　　标准答案：B

　　题号: 118 本题分数:0.40 分

　　“5C"方法属于( )评级方法。

　　A、信用评分法

　　B、专家判断法

　　C、模型法

　　D、部分基于模型法

　　标准答案：B

　　题号: 119 本题分数:0.40 分

　　在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括( )。

　　A、催收

　　B、重组

　　C、诉讼

　　D、贷款的借新还旧

　　标准答案：D

　　题号: 120 本题分数:0.40 分

　　在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就( )。

　　A、获得盈利

　　B、承受一定损失

　　C、不受影响

　　D、以上均不对

　　题号: 121 本题分数:0.40 分

　　关于信用风险外部评级的以下说法，不正确的是()。

　　A、外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

　　B、外部评级主要对客户的信用风险进行评价

　　C、外部评级主要依靠专家定性判断

　　D、外部评级的评级对象主要是商业银行难以评价的中小客户群

　　标准答案：D

　　题号: 122 本题分数:0.40 分

　　根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是()。

　　A、债务人评级

　　B、债项评级

　　C、不良贷款评级

　　D、贷款评级

　　标准答案：B

　　题号: 123 本题分数:0.40 分

　　在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于( )。

　　A、经营风险分析

　　B、管理风险分析

　　C、还款意愿分析

　　D、行业风险分析

　　标准答案：C

　　题号: 124 本题分数:0.40 分

　　按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系()。

　　A、完全等同于内部评级法

　　B、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

　　C、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主

　　D、是实施内部评级法的惟一必备条件

　　标准答案：B

　　题号: 125 本题分数:0.40 分

　　下面关于非预期损失的说法，错误的是( )。

　　A、非预期损失表示资产损失的波动幅度

　　B、非预期损失真正体现了银行的风险所在

　　C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避

　　D、从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的

　　标准答案：C

　　题号: 126 本题分数:0.40 分

　　用于表示在一定时间水平、一定的概率下所发生最大损失的要素是( )。

　　A、VaR

　　B、预期损失

　　C、情景分析

　　D、历史模拟

　　标准答案：A

　　题号: 127 本题分数:0.40 分

　　采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。

　　A、CreditRisk+

　　B、CreditMonitor

　　C、CreditMetricis

　　D、Credit Portfolio View

　　标准答案：A

　　题号: 128 本题分数:0.40 分

　　在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是( )。

　　A、为了发行证券

　　B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

　　C、为了保证投资者本息的按期支付

　　D、为了购买权益资产

　　标准答案：B

　　题号: 129 本题分数:0.40 分

　　( )不属于债项评级的内容。

　　A、贷款五级分类

　　B、贷款12级分类

　　C、LGD评级

　　D、借款人评级

　　标准答案：D

　　题号: 130 本题分数:0.40 分

　　反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是()。

　　A、不良贷款率

　　B、不良贷款拨备覆盖率

　　C、预期损失率

　　D、贷款准备充足率

　　标准答案：B

　　题号: 131 本题分数:0.40 分

　　关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是( )。

　　A、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

　　B、内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价

　　C、内部评级主要依靠专家定性判断

　　D、内部评级的评级对象主要是政府和大企业

　　标准答案：B

　　标准答案：A

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