题号: 81 本题分数:0.68 分

　　市场风险是指因( )的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风

　　险

　　A、利率

　　B、汇率

　　C、股票价格

　　D、市场价格

　　标准答案：D

　　题号: 82 本题分数:0.68 分

　　( )限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

　　A、净头寸

　　B、总头寸

　　C、风险

　　D、止损

　　标准答案：A

　　题号: 83 本题分数:0.68 分

　　衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是( )。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Vega

　　D、Theta。

　　标准答案：C

　　题号: 84 本题分数:0.68 分

　　交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。

　　A、金融头寸

　　B、金融工具

　　C、金融工具和商品头寸

　　D、商品头寸

　　标准答案：C

　　二、多选题 共 15 题

　　题号: 85 本题分数:1.37 分

　　监管当局在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括( )。

　　A、高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度

　　B、在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致

　　C、在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法

　　D、应该有正式的变化控制程序和模型备份，并定期用于对计值情况进行测试

　　E、风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来。

　　标准答案：ABC DE

　　题号: 86 本题分数:1.37 分

　　以下关于缺口分析的正确陈述是( )。

　　A、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

　　B、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

　　C、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

　　D、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

　　E、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口。

　　标准答案：AC

　　题号: 87 本题分数:1.37 分

　　以下关于市场风险计量方法的正确表述是( )。

　　A、久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

　　B、缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响的一种方法

　　C、久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

　　D、敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响

　　E、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

　　标准答案：ADE

　　题号: 88 本题分数:1.37 分

　　负责市场风险管理的部门履行的具体职责包括( )。

　　A、拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批

　　B、识别、计量和监测市场风险

　　C、监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况

　　D、设计、实施事后检验和压力测试

　　E、向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

　　标准答案：ABCDE

　　题号: 89 本题分数:1.37 分

　　按照期权的履约方式，期权分为( )。

　　A、美式期权

　　B、价内期权

　　C、欧式期权

　　D、平价期权

　　E、价外期权。

　　标准答案：AC

　　题号: 90 本题分数:1.37 分

　　公允价值的计量方式包括( )。

　　A、直接使用可获得的市场价格

　　B、如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

　　C、直接使用名义价值

　　D、实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

　　E、允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

　　标准答案：AB DE

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