参考答案及解析

　　一、单项选择题

　　1.D[解析]尽管外部环境会对商业银行的流动性产生影响，但是商业银行最主要的流动性危机仍然是商业银行自身管理或技术上存在的问题。

　　2. B[解析]流动性是商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。

　　3. B[解析]很多操作风险都可能对流动性造成显著影响。例如，前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响。

　　4. A [解析]当来源金额大于使用金额，出现所谓“剩余”时，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”，即流动性相对充足。

　　5. A [解析]影响流动性风险的因素包括分布结构、资产负债期限结构和币种结构。6. D[解析]流动性基本要素是时间、成本和资金数量。

　　7. A[解析]流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性。

　　8. C [解析]最常见的资产负债的期限错配情况指商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”。

　　9.C[解析]C项所发行的股票价格下跌属于流动性风险预警的外部指标/信号。10.A[解析]往往被看作是核心存款的重要组成部分的是个人存款。

　　11.C[解析]流动性反映了商业银行资产负债状况及变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在资产流动性和负债流动性两个方面。

　　12.A[解析]流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。

　　13.C[解析]贷款总额与核心存款比率的值越高说明商业银行流动性越差。

　　14.D[解析]商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，是最常见的资产负债的期限错配情况，所以A项正确;商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日，所以B项正确;商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以C项正确;商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种正常的、可控性的流动性风险，所以D项不正确。

　　15.C[解析]根据公式：融资缺口=贷款平均额一核心存款平均额一700一300=400(亿元);融资需求(借入资金)=融资缺口+流动性资产一400+200=600(亿元)。

　　16.B [解析]高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构，可以选择外币的流动性管理集中在总部或分散到各分行。商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模和进入外汇市场融资的渠道，我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计。

　　17.B[解析]在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产。

　　18.D[解析]D项情景分析是流动性风险监测与控制的内容之一。

　　19.A[解析]流动性危机的来源也就是流动性需求大于流动性资金的来源。

　　20.D[解析]商业银行的资产负债期限结构受多种因素的影响。例如，商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构;外部市场因素的变化同样会影响资产负债期限结构，例如，股票投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行中撤出并转投到股票市场，而贷款人可能推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，结果是造成商业银行的流动性紧张;商业银行增加网点数量不会影响到商业银行的资产负债结构。

　　21.B[解析]资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。

　　22.B[解析]根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警。

　　23.C[解析]我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过25%。

　　24.C[解析]一旦本国市场出现异常波动，如果国内商业银行不能迅速满足外币债务的偿付请

　　求，将可能会陷入外币流动性危机，所以A项正确;商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制，所以B项正确;商业银行可以根据日常外币储蓄的需要，持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率，所以D正确;商业银行可以完全持有某种重要外币用来匹配所有外币债务，而减少其他外币的持有量，所以C项说法错误。

　　25.C[解析]商业银行的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成了融资缺口。

　　26.B[解析]负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越强。

　　27.D[解析]测量银行流动指标的是现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、大额负债依赖度等。

　　28.B[解析]商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金净需求的是压力测试。

　　29.D[解析]流动性比率指标是各国监管"-3局和商业银行广泛使用的方法之一，核心存款比例=核心存款/总资产，核心存款是指那些相对来说较稳定、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也较小，所以A、B、C项正确，一般来讲，核心存款比率高的商业银行流动性也相对较好。

　　30.C[解析]传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产，所以A项正确;易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失，所以B项正确;大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险，所以C项错误;流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高，所以D项正确。

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