21.假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币•可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为( )。

　　A.15% B.12% C.45% D.25%

　　22.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。

　　A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3

　　23.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于( )。

　　A.行业因素 B.产品因素 C.地区因素 D.宏观经济因素

　　24.CreditMetrics的说法错误的是( )。

　　A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的

　　B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析

　　C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用

　　D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程

　　25.不属于按照信贷产品分类的个人客户的是( )。

　　A.假按揭B.汽车消费信贷C.信用卡消费信贷D.违约概率

　　26.下列关于个人客户信用风险说法错误的是( )。

　　A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约

　　B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录

　　C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录

　　D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求

　　27.下列说法不正确的是( )。

　　A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系 .

　　B.专家判断和信用评分法比违约概率模型具有优越性

　　C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

　　D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

　　28.关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是( )。

　　A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价

　　B.内部评级是主要依靠专家定性分析

　　C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

　　D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业

　　29.以下说法中不正确的是( )。

　　A.违约频率是事后的检验结果 B.违约概率和违约频率不是同一个概念

　　C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D.违约概率是分析模型作出的事前预测

　　30.假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。

　　A.2.5% B.5% C.10% D.15%

　　31.假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为( )。

　　A.CVaR3 B.C×CVaR3 C.C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3) D.CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)

　　32.在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是( )。

　　A.资产周转率B.总资产收益率C.销售净利润D.资本收益率

　　33.商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV的主要目的是( )。

　　A.支付标的资产的所有收益 B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

　　C.为了购买权益资产 D.为了进行总收益率互换

　　34.下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是( )。

　　A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.以上均不对

　　35.与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是( )。

　　A.辖内各类风险总体状况 B.风险应对策略

　　C.对管理范围的重大风险事项进行报告 D.加强风险管理

　　36.假定某公司2006年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为( )。

　　A.54% B.108% C.53% D.56%

　　37.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为( )。

　　A.86.67% B.13.33% C.16.67% D.20%

　　38.根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，( )等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

　　A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性

　　39.外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是( )。

　　A.20%～25% B.15%～25% C.10%～20% D.10%～25%

　　40.一银行2006年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( ).

　　A.1300亿元 B.1600亿元 C.1800亿元 D.1700亿元

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