二、多项选择题(本类题共40小题，每小题1分，40分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。多选、少选、错选、不选均不得分)

　　(1) :A,C,D,E

　　常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具。

　　(2) :A,B,C,E

　　远期和期货的区别在于：第一，远期合约是非标准化的，货币、金额和期限都可灵活商定，而期货合约是标准化的;第二，远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险;第三，远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓。

　　(3) :A,B,C,D

　　资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段是商业银行风险管理模式的四个发展阶段。

　　(4) :A,B,C,D,E

　　监管机构应对银行的流动性管理战略、政策和操作进行独立评价。监管机构应要求银行建立有效的信息系统来计量、监测和控制流动性风险，应当从银行获得及时和充分的信息以评价其流动性风险水平，并确保银行制订了恰当的流动性应急计划。

　　(5) :A,B,C,D

　　市场风险内部模型未涵盖价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要用压力测试对其进行补充，这是市场风险内部模型的缺点。

　　(6) :A,B,C,E

　　流动性比例中的流动性资产除选项A、B、C、E所述外，还包括：库存现金、中国人民银行的超额准备金存款、一个月内到期的正常类贷款(包括正常类贷款和关注类贷款)、在国外二级市场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产。

　　(7) :C,D,E

　　记入交易账户的头寸应当满足以下基本要求：①具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略(包括持有期限);②具有明确的头寸管理政策和程序;③具有明确的监控头寸与银行交易策略是否一致的政策和程序，包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。

　　(8) :A,B,C,D,E

　　内部流程引起的操作风险主要包括：财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误。

　　(9) :A,C,E

　　个人客户信用风险特指个人作为债务人在信贷业务中的违约风险。个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约，或在表外业务中自行违约或作为保证人为其他债务人/交易方提供担保过程中的违约。

　　(10) :B,D

　　国家风险的基本特征有两个：一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险;二是在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险所带来的损失。

　　(11) :A,B,C,D

　　选项E是对信用风险进行评估的要素。

　　(12) :A,B,C,D,E

　　银行监管的必要性原理可以概括为：公共性质论、利益冲突论、债权保护论、银行风险论、适度竞争论五个方面。

　　(13) :A,C,E

　　选项B、D属于声誉风险管理的作用。

　　(14) :A,C,D,E

　　财产保险主要承保由于火灾、雷电、爆炸、碰撞等自然灾害引起的被保人物理财产损失。营业中断保险主要承保因设备瘫痪、电信中断等事件所导致的营业中断而引发的损失。

　　(15) :B,C,D,E

　　选项A所述内容是银行内部操作出现的问题，不是外部原因。

　　(16) :A,B,D

　　企业盈利状况和经营状况属于影响银行经营的微观因素。

　　(17) :A,B,C,D,E

　　巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准：①资格要求。②定性标准。商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架。③定量标准。商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。④内部数据要求。无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据。⑤外部数据要求。商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法。⑥业务经营环境和内部控制因素。

　　(18) :A,B,C,E

　　选项B、C属于外汇敞口分析的优点;选项A、E属于外汇敞口分析的缺点。

　　(19) :C,E

　　累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于20%;市值敏感度比率为修正持续期缺口乘以1%/年。

　　(20) :A,B

　　商业银行通常采用提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失。商业银行通常用资本金来应对非预期损失，对于规模巨大的灾难性损失，则应当采取事前严格限制高风险业务/行为的做法加以防范。

　　(21) :A,B,E

　　商业银行具备使用标准法的资格为：①董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构;②银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统;③银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法。

　　(22) :A,B,C

　　信用评分模型进行信用风险分析的基本过程有三个步骤：首先，根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数关系式;其次，利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度;最后，将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准。(23) :A,B,D

　　久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期和负债加权平均久期与资产负债率乘积的差额：①当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加;市场利率上升，银行的市场价值将减少。②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加;市场利率下降，银行净值将减少。久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。

　　(24) :A,B,C,D

　　我国商业银行的流动性资产包括：库存现金(现汇)、在中国人民银行超额准备金存款、一个月内到期的同业往来净额(资产方)、一个月内到期的贴现及其他买入票据、一个月内到期的应收账款、一个月内到期的正常类贷款(包括正常类贷款和关注类贷款)、一个月内到期的债券、在国内外二级市场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产)。

　　(25) :A,B,C,D,E

　　《核心原则》从有效银行监管的前提条件、发照和结构、审慎法规和要求、持续监管手段、信息要求、正式监管权力、跨境银行监管等方面，分别对监管主体和监管行为做出规定，并提出了银行风险监管的最低资本金要求、外部监管、市场约束三大原则，这些原则是世界各国近百年银行监管经验教训的系统总结，反映了国际银行业发展的新变化和银行监管的新趋势。

　　(26) :A,B,C,D

　　个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有：商业银行信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款;以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款。选项E是个人住房贷款的正常按揭行为。

　　(27) :A,B,C,E

　　情景分析是就某一主体或某一主体所处的宏观环境进行分析的一种特殊研究方法。概括地说，情景分析的整个过程是通过对环境的研究，识别影响研究主体或主体发展的外部因素，模拟外部因素可能发生的多种交叉情景分析和预测各种可能前景。情景分析是一种多因素分析方法，研究的情景包括：基准情景、最好的情景和最坏的情景。

　　(28) :A,D,E

　　信用风险的计量方法包括标准法和内部评级法，内部评级法又分为初级法和高级法。故正确答案为ADE。

　　(29) :A,B,D,E

　　市场风险实际上是由于利率、汇率、股票、商品等价格变化导致银行损失的风险。市场风险的市场价格包括利率、汇率、股票价格、商品价格等。

　　(30) :B,C,D,E

　　巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险及战略风险八大类。

　　(31) :A,B,C

　　房地产属于中长期投资，而且集中于单一行业，势必会加大流动性风险。批发性质的资金如果被提取，一般是很大的数额，也会加大流动性风险。

　　(32) :A,C,D,E

　　计算VaR值的历史模拟法可以度量非线性金融工具的风险，故选项B表述有误。

　　(33) :A,D

　　信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在一些突出问题：①信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上，因此是一种向后看的模型，无法及.时反映企业信用状况的变化;②信用评分模型对借款人历史数据的要求相当高，商业银行需要相当长的时间才能建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库。对新兴企业而言，由于其成立时间不长，历史数据则更为有限;③信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无法提供客户违约概率的准确数值，而后者往往是信用风险管理最为关注的。

　　(34) :B,C,D

　　选项A、E不会导致银行的信用风险。

　　(35) :A,B,D,E

　　不良贷款率是评价金融机构信贷资产安全状况的重要指标之一。

　　(36) :B,C,D,E

　　现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产。

　　(37) :A,B,C,D,E

　　商业银行最关心的是保证的有效性，因此，对贷款的保证人应从以下方面进行考察：保证人的资格;保证人的财务实力;保证人的保证意愿;保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系;保证人的法律责任。

　　(38) :A,B,C,E

　　标的股票的市场价格提高，卖方期权的价值减少。

　　(39) :A,B,C,D

　　收益率曲线的纵轴代表到期收益率，横轴则代表距离到期的时间，收益率曲线是随时间的增加而变动的。如果曲线是垂直的，那么收益率在某个时间点上是不动的，显然不存在这样的收益率曲线。

　　(40) :A,B,C

　　巴塞尔银行监管委员会将利率风险分为重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和选择权风险四类。

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