(21)下列有关违约概率的说法，正确的是(　　)。

　　A. 违约频率是指贷款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还银行贷款本息或履行相关义务的可能性

　　B. 《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人l年内的累计违约概率与5个基点中的较高者

　　C. 计算违约概率的1年期限与财务报表周期完全一致

　　D. 贷款期限能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性。

　　(22)《商业银行风险监管核心指标》规定，超额备付金比率为在央行的超额准备金加库存现金与各项存款总额之比，不得低于(　　)。

　　A. 1%

　　B. 1.5%

　　C. 2%

　　D. 2.5%

　　(23)根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》的规定，其中关联授信比例中全部关联方授信总额是指(　　)。

　　A. 商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府和地方政府债券

　　B. 商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单

　　C. 商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府债券

　　D. 商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及我国中央政府和地方政府债券

　　(24)与自上而下法相比，自下而上法计量操作风险时侧重于(　　)。

　　A. 损失的原因

　　B. 量化风险指标

　　C. 损失指标

　　D. 定性风险指标

　　(25)在现金流量的分析中，首先分析的是(　　)。

　　A. 融资活动的现金流

　　B. 投资活动的现金流

　　C. 经营性现金流

　　D. 消费活动的现金流

　　(26)国家风险分散的具体策略包括(　　)。

　　A. 银团贷款

　　B. 共同投资

　　C. 国别限额

　　D. 以上都是

　　(27)商业银行创新中，最经常、最普遍、最重要的内容是(　　)。

　　A. 制度安排创新

　　B. 机构设置创新

　　C. 管理模式创新

　　D. 金融产品创新

　　(28)在商业银行的经营管理中，(　　)是最直接、最方便的风险识别工具，对它的分析是商业银行实行风险管理的重要内容。

　　A. 银行的年度风险报告

　　B. 企业的财务报表

　　C. 企业的信用记录

　　D. 银行的财务报表

　　(29)(　　)是衡量银行资产质量的最重要指标。

　　A. 资本利润率

　　B. 资本充足率

　　C. 不良贷款率

　　D. 资产负债率

　　(30)下列关于信用风险的说法，正确的是(　　)。

　　A. 信用风险只存在于银行的表内业务

　　B. 对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

　　C. 信用风险是银行面临的最复杂和最主要的风险

　　D. 场外衍生品交易中不存在信用风险

　　(31)20世纪60年代，商业银行的风险管理进入了(　　)。

　　A. 资产负债风险管理模式阶段

　　B. 资产风险管理模式阶段

　　C. 全面风险管理模式阶段

　　D. 负债风险管理模式阶段

　　(32)(　　)是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

　　A. 商业银行内部控制

　　B. 商业银行公司治理

　　C. 商业银行战略管理

　　D. 商业银行风险管理

　　(33)一个完整的商业银行风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和(　　)。

　　A. 流动性风险指标

　　B. 信用风险指标

　　C. 风险抵补类指标

　　D. 不良贷款迁徙率指标

　　(34)(　　)是风险评估和监测的重要工具，它有助于银行进行日常监控和实时监测的动态操作风险管理。

　　A. VaR模型

　　B. 风险指标

　　C. 高级计量法

　　D. 风险诱因

　　(35)下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是(　　)。

　　A. 提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

　　B. 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

　　C. 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法

　　D. 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

　　(36)资产流动性强的特征是(　　)。

　　A. 变现能力强，所付成本低

　　B. 变现能力强，所付成本高

　　C. 变现能力低，所付成本低

　　D. 变现能力低，所付成本高

　　(37)下列关于市值重估的说法，不正确的是(　　)。

　　A. 商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

　　B. 商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

　　C. 按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

　　D. 商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

　　(38)ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是(　　)。

　　A. 流动资产/总资产

　　B. 流动资产/流动负债

　　C. (流动资产一流动负债)/总资产

　　D. 流动负债/总资产

　　(39)(　　)是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。

　　A. 市场信心

　　B. 市场稳定

　　C. 政府政策

　　D. 贷款数量

　　(40)在操作风险报告流程中，(　　)是需要业务部门提供的内容。

　　A. 业务目标分析

　　B. 资本分析

　　C. 压力测试

　　D. 风险指标

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