二、多项选择题(本类题共40小题，每小题1分，40分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。多选、少选、错选、不选均不得分)

　　(1)常用的信用衍生工具包括(　　)。

　　A. 总收益互换

　　B. 信用贷款

　　C. 信用联动票据

　　D. 信用违约互换

　　E. 信用价差衍生产品

　　(2)下列关于远期和期货的说法，正确的有(　　)。

　　A. 远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产

　　B. 期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产

　　C. 远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

　　D. 远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险

　　E. 远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

　　(3)依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即(　　)。

　　A. 资产风险管理模式阶段

　　B. 负债风险管理模式阶段

　　C. 资产负债风险管理模式阶段

　　D. 全面风险管理模式阶段

　　E. 安全管理模式阶段

　　(4)巴塞尔委员会规定，监管机构的作用是(　　)。

　　A. 对银行的流政策和操作进行独立评价

　　B. 评价银行流动性风险水平

　　C. 对银行的流动性管理战略进行独立评价

　　D. 从银行获得及时和充分的信息

　　E. 要求银行建立有效的信息系统

　　(5)市场风险内部模型的优点包括(　　)。

　　A. 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示

　　B. 是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法

　　C. 有利于进行风险监测和管理

　　D. 简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平

　　E. 涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

　　(6)流动性比例中流动性资产包括(　　)。

　　A. 一个月内到期的同业往来净额

　　B. 一个月内到期的应收账款

　　C. 一个月内到期的贴现及其他买入票据

　　D. 一个月内到期的次级类贷款

　　E. 一个月内到期的债券

　　(7)记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?(　　)

　　A. 具有明确的持有目的

　　B. 具有明确的交易市场秩序

　　C. 具有明确的头寸管理政策

　　D. 具有明确的头寸管理程序

　　E. 具有经高级管理层批准的书面的头寸

　　(8)内部流程引起的操作风险主要包括(　　)。

　　A. 财务/会计错误

　　B. 文件/合同缺陷

　　C. 产品设计缺陷

　　D. 交易/定价错误

　　E. 错误监控/报告

　　(9)个人客户信用风险主要表现在(　　)。

　　A. 客户在表外业务中自行违约

　　B. 商业银行员工知识/技能匮乏

　　C. 客户作为债务人在信贷业务的违约

　　D. 商业银行员工失职违规

　　E. 客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约

　　(10)国家风险的基本特征有(　　)。

　　A. 发生在国内经济金融活动中

　　B. 发生在国际经济金融活动中

　　C. 只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失

　　D. 个人有可能遭受国家风险带来的损失

　　E. 受行业影响较大

　　(11)目前，对操作风险进行评估的要素主要包括(　　)。

　　A. 内部操作风险损失数据

　　B. 外部数据

　　C. 商业银行业务环境

　　D. 内部控制因素

　　E. 贷款人信用记录

　　(12)银行监管的必要性原理可以概括为(　　)。

　　A. 公共性质论

　　B. 利益冲突论

　　C. 债权保护论

　　D. 银行风险论

　　E. 适度竞争论

　　(13)战略风险管理的作用包括(　　)。

　　A. 能够最大限度地避免经济损失

　　B. 能够确保产品和服务的溢价水平

　　C. 强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

　　D. 能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

　　E. 能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用

　　(14)下列关于可供商业银行购买的保险产品说法，正确的是(　　)。

　　A. 商业银行一揽子保险主要承保商业银行内部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险

　　B. 财产保险主要承保因设备瘫痪、电信中断等事件所导致的营业中断而引发的损失

　　C. 错误与遗漏保险主要承保无法与客户提供专业服务或在提供服务过程中出现过失的风险

　　D. 计算机犯罪保险主要承保由于有目的地利用计算机犯罪而引发的风险

　　E. 电子保险主要承保由于电子设备自身的脆弱性所引发的风险损失

　　(15)新发生不良贷款的外部原因包括(　　)。

　　A. 违反贷款授权授信规定

　　B. 企业经营管理不善或破产倒闭

　　C. 企业逃废银行债务

　　D. 企业违法违规

　　E. 地方政府行政干预

　　(16)就经济环境而言，对银行经营直接产生影响的因素包括(　　)。

　　A. 宏观经济运行

　　B. 经济结构

　　C. 企业盈利状况

　　D. 经济全球化

　　E. 企业经营状况

　　(17)下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有(　　)。

　　A. 商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架

　　B. 商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件

　　C. 商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准

　　D. 商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序

　　E. 任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据

　　(18)外汇敞口分析的特点包括(　　)。

　　A. 忽略了各种汇率变动的相关性

　　B. 清晰易懂

　　C. 计算简便

　　D. 敏感度高

　　E. 难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险

　　(19)风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市场敏感性比较。下列关于这一类指标说法正确的是(　　)。

　　A. 累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比

　　B. 累计外汇敞口头寸比率不应高于10%

　　C. 累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用风险价值法

　　D. 市值敏感度比率为修正持续期缺口乘以10%/年

　　E. 市值敏感度比率监管指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定

　　(20)商业银行通常是采用(　　)的方式来应对和吸收预期损失。

　　A. 提取损失准备金

　　B. 冲减利润

　　C. 风险分散

　　D. 风险转移

　　E. 风险规避

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