(21)巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足的条件有(　　)。

　　A. 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

　　B. 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

　　C. 银行的资本充足率应该达到12.5%

　　D. 银行应该连续三年盈利

　　E. 银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统

　　(22)运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括(　　)。

　　A. 根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数

　　B. 利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度

　　C. 将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准

　　D. 在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正

　　E. 不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正

　　(23)下列关于久期缺口的理解，正确的有(　　)。

　　A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加

　　B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少

　　C. 当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少

　　D. 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感

　　E. 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

　　(24)以下属于我国商业银行流动性资产的是(　　)。

　　A. 库存现金

　　B. 超额准备金

　　C. 一个月内到期的正常类贷款

　　D. 一个月内到期的债券

　　E. 长期公司债

　　(25)巴塞尔委员会在《核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括(　　)。

　　A. 评估其从商业银行收到报告的精确性

　　B. 评价商业银行总体经营情况

　　C. 评价商业银行各项风险管理制度

　　D. 评价银行各项资产组合的质量

　　E. 评价管理层的能力

　　(26)个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有(　　)。

　　A. 借款人虚假购房，身份和住址不明

　　B. 开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款

　　C. 以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款

　　D. 开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制

　　E. 经济状况良好的个人申请个人按揭贷款购房

　　(27)下列关于情景分析法，说法正确的是(　　)。

　　A. 情景分析是一种多因素分析方法

　　B. 情景分析中的情景包括基准情景

　　C. 情景分析中的情景包括最好的情景

　　D. 情景分析中的情景包括一般的情景

　　E. 情景分析中的情景包括最坏的情景

　　(28)计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取(　　)。

　　A. 标准法

　　B. 内部模型法

　　C. 高级计量法

　　D. 内部评级初级法

　　E. 内部评级高级法

　　(29)市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括(　　)。

　　A. 利率

　　B. 汇率

　　C. 工资率

　　D. 股票价格

　　E. 商品价格

　　(30)巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括(　　)。

　　A. 系统风险

　　B. 信用风险

　　C. 操作风险

　　D. 战略风险

　　E. 声誉风险

　　(31)商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有(　　)。

　　A. 适度分散客户种类和资金到期日

　　B. 制定风险集中限额

　　C. 以零售资金作为银行负债的主要来源

　　D. 将贷款集中于房地产企业

　　E. 以批发性质的资金作为银行负债的主要来源

　　(32)下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有(　　)。

　　A. 考虑了“肥尾”现象

　　B. 不能度量非线性金融工具的风险

　　C. 通过历史数据构造收益率分布

　　D. 风险度量的结果受制于历史周期的长度

　　E. 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

　　(33)信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是(　　)。

　　A. 信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化

　　B. 信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限

　　C. 无法全面地反映借款人的信用状况

　　D. 信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

　　E. 方法过于机械死板，太依赖于数理方法

　　(34)下列银行业务中可能导致银行信用风险的是(　　)。

　　A. 存款

　　B. 贷款

　　C. 承诺

　　D. 担保

　　E. 结算

　　(35)银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标包括(　　)。

　　A. 资本充足率

　　B. 股本净回报率

　　C. 不良贷款率

　　D. 大额风险集中度

　　E. 不良贷款拨备覆盖率

　　(36)流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，常用的比率/指标包括(　　)。

　　A. 现金头寸指标=现金头寸/总资产

　　B. 核心存款比例=核心存款/总资产

　　C. 贷款与核心存款的比率=借款总额/核心存款

　　D. 大额负债依赖度=(大额负债一短期投资)/(盈利资产一短期投资)

　　E. 流动比率=流动资产/流动负债

　　(37)商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面?(　　)

　　A. 保证人的资格

　　B. 保证人的财务实力

　　C. 保证人的保证意愿

　　D. 保证人履约的经济动机

　　E. 保证人的法律责任

　　(38)在其他条件相同的情况下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是(　　)。

　　A. 到期时间延长

　　B. 利率降低

　　C. 标的股票价格的波动率提高

　　D. 标的股票的市场价格提高

　　E. 合约的执行价格提高

　　(39)债券收益率曲线通常表现的形态包括(　　)。

　　A. 正向收益率曲线

　　B. 反向收益率曲线

　　C. 波动收益率曲线

　　D. 水平收益率曲线

　　E. 垂直收益率曲线

　　(40)利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为(　　)。

　　A. 重新定价风险

　　B. 收益率曲线风险

　　C. 基差风险

　　D. 股票价格风险

　　E. 流动性风险

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