(41) :C

　　由于声誉风险管理的量化技术很困难，所以声誉风险管理的最好办法是：①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备;②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

　　(42) :B

　　远期汇率=即期汇率×(1+4%)/(1+3%)=2×1.04/1.03=2.0194(美元)，故正确答案为B。

　　(43) :C

　　流动资产减去流动负债就是营运资产，营运资产除以总资产可以反映企业的流动性比率。

　　(44) :C

　　公司治理是属于组织管理的内容，虽然其中也包括了风险管理的内容，但与风险管理没有直接的关系。风险管理的基础应包括风险治理和风险文化。而组织架构对于风险也有很大的影响。一个合理的组织架构能从很大程度上避免或减少风险，故也应包括其中。进而实现以最小成本获取尽可能最大收益的行为组合。

　　(45) :C

　　CreditPortfo1ioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布。

　　(46) :C

　　根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。商业银行通过制订应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式管理和控制的操作风险，属于可缓释的操作风险。

　　(47) :D

　　方差一协方差的基本假设就是资产组合作为正态变量的“线性组合”满足正态分布。该方法不能度量非线性金融工具的风险。

　　(48) :B

　　风险评级的程序是：收集评级信息;分析评级信息;得出评级结果;制定监管措施;整理评级档案。

　　(49) :A

　　红色预警法是定量与定性分析相结合的方法。

　　(50) :C

　　违约贷款回收率是商业银行实施内部评级高级法的一个重要因素，在计算预期损失与非预期损失时都需要对回收率进行估计。回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的一个参数指标。

　　(51) :D

　　信用风险预期损失是信用风险损失分布的期望。

　　(52) :C

　　任何风险都是相互关联的，没有哪种风险可以独立存在，市场风险限额管理也应综合考虑流动性风险等，不是完全独立的，故选项C表述有误。

　　(53) :A

　　最重大的操作风险在于内部控制及公司治理机制的失效。

　　(54) :A

　　生产者物价指数是指一组出厂产品批发价格的变化幅度，B项错误;通货膨胀程度使用最多、最普遍的的衡量指标是消费者物价指数，不一定是最好的，C项错误;通货紧缩与通货膨胀一样对经济有着不利的影响，D项错误。

　　(55) :D

　　对数收益率=1n(150/100)=0.4，故正确答案为D。

　　(56) :C

　　选项C是方差一协方差法的缺陷。

　　(57) :B

　　风险监管是通过对风险的识别、衡量与控制，以最小的成本将风险导致的各种不利后果减少到最低限度的科学管理方法。其主要通过风险识别、风险衡量、风险控制和风险决策四个阶段来达到“以尽量小的机会成本保证处于足够安全的状态”的目标。风险监管是商业银行有效防范风险的最后一道防线。

　　(58) :A

　　资产业务是资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来源。

　　(59) :B

　　根据《巴塞尔新资本协议》的规定，内部评级体系是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度。

　　(60) :A

　　从银行所有者和管理者的角度讲，经济资本是用来承担非预期损失和保持正常经营所需的资本。它是根据银行资产的风险程度的大小计算出来的。计算经济资本的前提是必须要对银行的风险进行模型化、量化。

　　(61) :D

　　在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

　　(62) :C

　　国际收支平衡是指国际收支差额处于一个相对合理的范围内，既无巨额的国际收支赤字，又无巨额的国际收支盈余，故选项A、B、D错误。

　　(63) :A

　　董事会是商业银行最高风险管理和决策机构。

　　(64) :D

　　证券化是指金融业务中证券业务的比重不断增大，信贷流动的银行贷款转向可买卖的债务工具，是20世纪金融界最重要的创新之一。世界上第一个资产证券化产品——住房抵押贷款证券，由美国政府国民抵押贷款协会担保，并于1970年正式发行。

　　(65) :C

　　内部控制目标只有量化才能完全被执行。

　　(66) :D

　　选项A、B、C是对流动性风险的监测方法，选项D是在危机发生时采取的应急措施计划。故正确答案为D。

　　(67) :C

　　按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　(68) :C

　　经济过度繁荣可能导致通货膨胀，因此应该采取紧缩性财政政策以抑制通货膨胀。

　　(69) :A

　　高级计量法通过内部操作风险计量系统计算监管资本，建立在操作损失事件的基础上，故正确答案为A。

　　(70) :A

　　x、y的变化为线性变化，任何线性变化都不会改变相关系数，故它们的相关系数仍然是0.3，正确答案为A。

　　(71) :C

　　KPMG风险中性定价模型的原理是零息国债的期望收益与该等级为8的债券的期望收益是相等，即P1(1+K1)+(1一P1)(1+K1)θ=1+i1，式中，P1为1年期的零息债券的非违约概率，等于1减去该债券的违约概率;K1为零息债券承诺的利息，即零息债券年收益率;θ为零息债券的回收率，等于1减去违约损失率;i1为1年期的零息国债的收益率，一般是无风险收益率。本题中，K1=18.2%，i1=4%，θ=20%，代入公式得P1≈0.85，1一P1≈0.15，故正确答案为C。

　　(72) :C

　　公定利率是介乎市场利率与官方利率之间、由非政府部门的金融行业自律性组织所确定的利率。这种利率的约束范围有限，一般只对该公会会员有约束力。银行业协会属于金融行业自律性组织，故其确定的利率属于公定利率。

　　(73) :D

　　客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面：一是经济损失，包括折现率、贷款清收过程中较大的直接成本和经济成本;二是会计损失，即商业银行的账面损失，包括违约贷款未收回的贷款本金和利息。

　　(74) :A

　　久期分析是衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法;缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。

　　(75) :C

　　流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%。人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%。流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×100%。

　　(76) :B

　　(77) :D

　　按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　(78) :C

　　风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。与风险分散策略不同，风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，还可以根据投资者的风险承受能力和偏好，通过对冲比率的调节将风险降低到预期水平。

　　(79) :D

　　交易限额是指商品交易对于期货市场上每人每日可以买进或卖出若干期货合同的数量限制。

　　(80) :D

　　经济结构会通过影响一国国民经济的增长速度、增长质量和可持续性来影响商业银行：经济结构会直接影响社会经济主体对商业银行服务的需求，从而在一定程度上决定商业银行的经营特征。选项D属于国际贸易状况，不属于经济结构对商业银行影响。

　　(81) :B

　　商业银行通过业务外包不能将最终责任转移给外部服务提供商。

　　(82) :C

　　规范的现场检查包括检查准备、检查实施、检查报告、检查处理、检查档案整理五个阶段。

　　(83) :D

　　企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指敞口，敞口就是风险暴露，即银行所持有的各类风险性资产余额。

　　(84) :A

　　自我评估法是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

　　(85) :C

　　企业融资和所需融资相反而且能相互吻合才能实现互换。

　　(86) :A

　　CreditPortfo1ioViewTM从宏观角度进行，CreditMonitorTM从微观角度进行，二者都重视历史数据。

　　(87) :D

　　系统缺陷造成的操作风险有：数据/信息质量风险、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在的问题。

　　(88) :C

　　盗用资产，不仅仅是违规行为，是一种犯罪行为。

　　(89) :C

　　监管资本是银行当局为了满足监管要求、促进银行审慎经营、维持金融体系稳定而规定的银行必须持有的资本。选项A表述的是会计资本。选项B、D表述的是经济资本。

　　(90) :D

　　违约损失率(1GD)=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。违约损失率=1-(1.04-0.84)/1.2≈83.33%。

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