二、多项选择题(本类题共40小题，每小题1分，40分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。多选、少选、错选、不选均不得分)

　　(1) :A,C,D,E

　　资金业务是指银行通过吸收存款、发行债券以及吸取股东投资等方法获得资金后，除了用于发放贷款，其余一部分用于投资交易以获得投资回报。银行需要资金时，也可通过货币市场获得资金，或发放债券等来融资。资金业务同时也是银行重要的资金来源渠道。资金业务按业务种类可分为：短期资金业务、债券业务、外汇业务、衍生品业务。

　　(2) :A,B,C,E

　　银监会提出的良好银行监管的六大标准是：①促进金融稳定和金融创新共同发展;②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力;③对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制;④鼓励公平竞争，反对无序竞争;⑤对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制;⑥高效、节约地使用一切监管资源。

　　(3) :B,C,E

　　高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。使用高级计量法需得到监管当局的批准，且一旦商业银行采用了高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。目前，比较流行的高级计量法主要有内部衡量法、损失分布法和记分卡法。

　　(4) :A,B,C,D,E

　　略。

　　(5) :A,B,E

　　CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的八个变量是：人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标和违约史指标。

　　(6) :A,B,C,D,E

　　5Cs系统在对企业信用分析中的应用最为广泛，主要内容为：品牌(CharaCter)，对借款人声誉的衡量;资本(Capita1)，指借款人的财务杠杆状况及资本金情况;还款能力(CapaCity)，一方面分析借款人未来现金流量变动趋势及波动性，另一方面分析借款人的管理水平;抵押(Co11atera1)，借款人应提供一定的、合适的抵押品以减少或避免商业银行贷款损失;经营环境(Condition)，主要包括商业周期所处阶段、借款入所在行业状况、利率水平等因素。故五个选项表述均正确。

　　(7) :A,C,E

　　蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题;②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠;③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。其缺点包括：①对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险;②计算量很大，且准确性的提高速度较慢;③如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。

　　(8) :A,D

　　《银行业从业人员职业操守》规定，银行业从业人员在向客户推荐产品或提供服务时，应当根据监管规定要求，对所推荐的产品及服务涉及的法律风险、政策风险以及市场风险等进行充分提示，对客户提出的问题应当本着诚实信用的原则答复，不得为达成交易而隐瞒风险或进行虚假或误导性陈述，并不得向客户作出不符合有关法律法规及所在机构有关规章制度的承诺或保证。

　　(9) :A,B,E

　　选项C、D不属于流动资产。

　　(10) :A,B,C,D

　　《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束。

　　(11) :A,B,C,D

　　银行监管方法包括资本监管、市场准入、风险评级、监督检查等。

　　(12) :A,B,C

　　经营不善、决策失误、行业不景气、宏观经济因素影响是造成违约发生的主要原因。选项D、E不是违约发生的主要原因。

　　(13) :C,D,E

　　银行可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。

　　(14) :A,C,D

　　商业银行资本的作用包括：①为商业银行提供融资;②吸收和消化损失;③限制商业银行过度业务扩张和风险承担;④维持市场信心;⑤为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。

　　(15) :A,B,C,D,E

　　影响违约损失率的因素有多方面，主要包括：项目因素、公司因素、行业因素、地区因素和宏观经济周期因素。

　　(16) :A,B,D,E

　　久期用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量，如果知道固定收益产品的麦考利久期(MaCau1ayDuration)，那么在市场利率有微小改变时，固定收益产品价格的变化可以表示为：dp/dy=-DP/(1+y);可近似写成：△P=-P×D×Ay/(1+y)。不存在选项C的表示形式。

　　(17) :A,B,C,E

　　买权的执行价格低于现在的市场价格，有利于买权的持有人，则该期权是价内期权。

　　(18) :B,C,E

　　行政处罚是针对轻微违法行为，不是针对犯罪行为。吊销许可证属于行政处罚。

　　(19) :B,C,D,E

　　操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。

　　(20) :A,B,C

　　《巴塞尔新资本协议》要求银行披露的信息范围包括资本充足率、资本构成、风险敞口及风险管理策略、盈利能力、管理水平及过程等。

　　(21) :A,B,C

　　集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行;集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素。

　　(22) :A,B,D,E

　　操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险，包含法律风险，但不包含策略性风险和声誉风险。操作风险关键指标包括人员风险指标、流程风险指标、系统风险指标和外部风险指标。

　　(23) :A,B,C,E

　　D项属于传统的银行业务，并没有分散风险的功能和目的。

　　(24) :A,D

　　信用风险被认为是最复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

　　(25) :A,B,D

　　系统缺陷引发的操作风险具体表现为：①数据、信息质量风险;②系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题;③违反系统安全规定。选项C、E是内部流程引发的操作风险。

　　(26) :A,C,D,E

　　资本充足率的信息披露应主要包括五个方面的内容：风险管理目标和政策、并表范围、资本、资本充足率、信用风险和市场风险。

　　(27) :A,B,C,D

　　考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险、行业风险、生产与经营风险、宏观经济及自然环境等方面进行分析和判断，以利于银行更好地解决信贷过程中的风险问题以及更好地掌握企业的贷款偿还能力。

　　(28) :A,B,C,E

　　D项是在贷款转让时要注意的事项。

　　(29) :A,B,C,D,E

　　全面风险管理要素包括：事件识别、风险评估、控制活动、内部环境、信息和交流、目标设定、风险对策、监控等。

　　(30) :A,B,C,D,E

　　除题中所述五个选项外，内部风险控制部门还有董事会、监事会和高级管理层等。

　　(31) :A,B,E

　　信息系统的主要作用包括：支持风险评估、建立损失数据库、建立资本模型等。选项C是战略风险管理中需要的工作;选项D是依靠计量方法或模型推导的。

　　(32) :A,B,C,D,E

　　除题中五个选项外，流动性负债还包括一个月内到期的定期存款和活期存款，二者均不含财政性存款。

　　(33) :B,E

　　商业银行附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券和长期次级债务。

　　(34) :A,C

　　当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口。相反，当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口。

　　(35) :A,B,D,E

　　银行业监管的新理念是“管风险，管法人，管内控，提高透明度”。

　　(36) :A,C,D

　　商业银行的经营原则有：安全性、流动性、效益性，俗称“三性”原则。

　　(37) :B,C,D,E

　　《巴塞尔新资本协议》规定，债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上的被视为违约。

　　(38) :A,B,D

　　市场风险指因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险。因此，市场、风险包括权益风险、汇率风险、利率风险以及商品风险。市场风险具有数据优势和易于计量的特点，并且可供选择的金融产品种类丰富。

　　(39) :A,B,C,D,E

　　针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAME1)分析系统包括：资本充足率、资产质量、管理水平、盈利水平和流动性。

　　(40) :A,C,D,E

　　商业银行流动性监管核心指标包括：流动性比例、超额备付金比率、流动性缺口比率、核心负债比例等。

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