第41题 商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是(　　)。

　　A.正确划分银行账户与交易账户

　　B.建立完善的内部控制体系

　　C.正确划分表内业务和表外业务

　　D.制定合理的中长期经营战略

　　正确答案:A解析： 资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

　　第42题 (　　)方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

　　A.重估

　　B.推算

　　C.盯市

　　D.盯模

　　正确答案:D解析： 这是盯模的定义。

　　第43题 从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括(　　)。

　　A.总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

　　B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

　　C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

　　D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源

　　正确答案:D解析： 从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过以下三个环节完成：①由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配;②总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配;③总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配。

　　第44题 流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于(　　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　正确答案:C解析： 流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%。

　　第45题 下列不属于经营绩效类指标的是(　　)。

　　A.总资产净回报率

　　B.资本充足率

　　C.股本净回报率

　　D.成本收入比

　　正确答案:B解析： 经营绩效类指标要有收益作为指标要素。B是审慎经营类指标，是风险管理中非常重要的一个指标。

　　第46题 资产净利率的计算公式是(　　)。

　　A.资产净利率=净利润/[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2]×100%

　　B.资产净利率=[(销售收入一销售成本)/销售收入]×100%

　　C.资产净利率=净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]×100%

　　D.资产净利率=(净利润/销售收入)×100%

　　正确答案:C解析： A是净资产收益率的公式;B是销售毛利率的公式;D是销售净利率的公式。

　　第47题

　　在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是(　　)。

　　A.组合在战略层面的重要性

　　B.经济前景

　　C.收益率

　　D.过去的组合集中情况

　　正确答案:D解析： 在确定资本分配权重时，需要考虑的是：组合在战略层面的重要性;经济前景(宏观经济预测);收益率(ROE);目前的组合集中情况。D错误，不是过去的组合集中情况，应该是目前的。

　　第48题 下列各项属于商业银行员工失职违规的是(　　)。

　　A.内幕交易

　　B.劳方索偿

　　C.滥用职权

　　D.缺乏岗位轮换机制

　　正确答案:C解析： A属于内部欺诈，B属于违反用工法，D属于核心雇员流失。

　　第49题 评估利率变化对商业银行流动性状况的影响是(　　)。

　　A.现金流分析法

　　B.缺口分析法

　　C.流动性比率/指标法

　　D.久期分析法

　　正确答案:D解析： 利率波动将直接影响商业银行的资产和负债价值变化，进而造成流动性状况发生变化。因此，同样可以采用市场风险管理中的久期分折方法。评估利率变化对商业银行流动性状况的影响。

　　第50题 下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是(　　)。

　　A.债务人所处行业颁布新的环保标准

　　B.银行贷款利率提高

　　C.债务人所在地区经济下滑

　　D.债务人投资项目发生重大损失

　　正确答案:D解析： 相关性，就是两个债务人同时违约的概率。如果考生不理解这个具体概念，看到“相关”就要考虑能同时作用于几个债务人的情形，所给四个选项中，A、B、C三项都是能影响一批债务人的因素。它们作用于政治环境、市场环境、经济环境，只有D是作用于自己，不会影响他人的情形。

　　【专家点拨】考生解答与“情形”有关的单项选择题时，还可以通过选项之间的对比来作答，找出那个与众不同的选项。

　　第51题 在标准法的几大业务条线中，β系数等于18%的业务条线是(　　)。

　　A.零售银行

　　B.交易和销售

　　C.商业银行

　　D.资产管理

　　正确答案:B解析： 零售银行和资产管理的β系数是12%，商业银行的β系数是15%。

　　第52题 《巴塞尔新资本协议》通过降低(　　)要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。

　　A.会计资本

　　B.监管资本

　　C.经济资本

　　D.账面资本

　　正确答案:B解析： 《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。

　　第53题 市场风险不包括(　　)。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票价格风险

　　D.贷款违约风险

　　正确答案:D解析： D属于信用风险。

　　第54题 巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的(　　)分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法(×)法”。

　　A.4%

　　B.8%

　　C.12%

　　D.15%

　　正确答案:D解析： 巴塞尔委员会提出平均要将银行总经济资本的15%分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法(α)法”。一般银行将α设在15%-20%。

　　第55题 能够反映商业银行的真实风险水平的资本是(　　)。

　　A.会计资本和经济资本

　　B.会计资本和监管资本

　　C.监管资本和经济资本

　　D.账面资本和会计资本

　　正确答案:C解析： 经济资本与监管资本都能反映商业银行的真实风险水平。

　　第56题 商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是(　　)。

　　A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈

　　B.银行的信息系统安全性存在风险

　　C.银行缺乏独特的品牌形象

　　D.银行产品开发失败

　　正确答案:D解析： A属于产业风险;B属于技术风险;C属于品牌风险。

　　第57题 国别风险分散的具体策略包括(　　)。

　　A.银团贷款

　　B.共同投资

　　C.国别限额

　　D.以上都是

　　正确答案:D解析： 提高风险分散，就要想到多元化。A是多家银行;B是多家投资方;C是多个国家，都可以达到风险分散的效果。

　　第58题 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少(　　)年的数据。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　正确答案:C解析： 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，通常要求5年的数据。

　　第59题 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用。其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC的特点不包括(　　)。

　　A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平

　　C.RAROC=(净收益一预期损失)÷经济资本

　　D.使银行不再注重盈利性

　　正确答案:D解析： 略

　　第60题 流动性比率/指标法的缺点是(　　)。

　　A.历史数据

　　B.计算复杂

　　C.静态评估

　　D.以上均不正确

　　正确答案:C解析： 流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

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