第21题 (　　)仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。

　　A.现金头寸指标

　　B.核心存款比例

　　C.贷款总额与总资产的比率

　　D.大额负债依赖度

　　正确答案:D解析： 大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。

　　第22题 20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了(　　)阶段。

　　A.资产风险管理模式

　　B.负债风险管理模式

　　C.资产负债风险管理模式

　　D.全面风险管理模式

　　正确答案:C解析： 20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了资产负债风险管理模式阶段。

　　第23题 (　　)是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范畴，并接受仔细的、独立的监控。

　　A.外部控制环境

　　B.风险识别与评估

　　C.内部控制措施

　　D.监督、评价与纠正

　　正确答案:C解析： 内部控制措施是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。

　　第24题 在客户信用评价中，由品德因素、资金因素、还款能力因素、抵押因素和经营环境因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是(　　)。

　　A.5Cs系统

　　B.5Ps系统

　　C.CAMEls系统

　　D.4Cs系统

　　正确答案:A解析： 略

　　第25题 以下关于债项评级的说法，错误的是(　　)。

　　A.客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度

　　B.债项评级是针对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小

　　C.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

　　D.一个债务人只能有一个客户信用评级和债项评级

　　正确答案:D解析： 一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一个债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。

　　第26题 风险文化的精神核心是(　　)。

　　A.风险管理策略

　　B.风险管理理念

　　C.公司治理结构

　　D.内部控制系统

　　正确答案:B解析： 风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

　　第27题 对国有金融资产管理公司为执行国务院规定按面值收购国有银行不良贷款而定向发行的债券设定的风险权重为(　　)。

　　A.0

　　B.5%

　　C.10%

　　D.20%

　　正确答案:A解析： 对国有金融资产管理公司为执行国务院规定按面值收购国有银行不良贷款而定向发行的债券进行了特别处理，风险权重为0。

　　第28题 在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合(　　)。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过3万元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性会超过3万元

　　C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过3万元

　　D.在2天中的损失有98%的可能性会超过3万元

　　正确答案:C解析： 一般说风险价值，不会说收益而是说损失，所以先排除A、B;其次，如果像D所说有98%的可能会超过3万元，那么这个风险价值计算就没有意义了，因为还是不知道可能会损失多少。所以，逻辑判断.应该选C。

　　【专家点拨】事实上，风险价值是潜在的最大损失，在置信水平的概率下，资产组合的损失不会超过风险价值。

　　第29题 假设某5年期债券当前市价为103元，其麦考利久期为6年，当前市场利率为8%，如果市场利率下降0.75%，则按照久期公式计算，该债券的价格变化为(　　)元。

　　A.上涨4.29

　　B.下跌4.29

　　C.上涨0.77

　　D.下跌0.77

　　正确答案:A解析： 该债券的价格变化为△P=-P×D×△y/(1+y)=-103×6×(-0.0075)/(1+0.08)=4.29(元)。

　　第30题 (　　)通常为一定历史时期内损失的平均值。

　　A.预期损失

　　B.期望损失

　　C.非预期损失

　　D.灾难性损失

　　正确答案:A解析： 预期损失通常为一定历史时期内损失的平均值。

　　第31题 操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是(　　)。

　　A.标准法

　　B.基本指标法

　　C.高级计量法

　　D.内部评级法

　　正确答案:B解析： 基本指标法、标准法和高级进计量法是操作风险资本计量的三种方法，其中，基本指标法是将银行视为一个整体来衡量的。

　　第32题 国别风险管理体系不包括(　　)。

　　A.董事会和高级管理层的有效监控

　　B.熟知各个国家的风险管理政策和程序

　　C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程

　　D.完善的内部控制和审计

　　正确答案:B解析： 商业银行应当将国别风险管理纳入全面风险管理体系，建立与自身战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。国别风险管理体系包括以下基本要素：董事会和高级管理层的有效监控;完善的国别风险管理政策和程序;完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程;完善的内部控制和审计。

　　第33题 在(　　)对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持不变，直到对冲期间结束。

　　A.静态

　　B.期权

　　C.动态

　　D.股票

　　正确答案:A解析： 分析题干，从开始到结束，过程中的头寸是不变的，从字面上也可以判断是静态对冲。动态对冲.是在对冲开始时建立头寸，然后不断调整头寸，直到对冲期间结束。期权对冲是利用期权合约进行风险对冲，股票对冲是利用投资与标的资产收益波动负相关的股票来对冲风险。

　　第34题 A公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预付账款20万元，应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该公司2010年速动比率为(　　)。

　　A.1.25

　　B.1.15

　　C.1

　　D.0.9

　　正确答案:C解析： 速动比率=速动资产/流动负债合计。

　　速动资产=流动资产-存货-预付账款-待摊费用。

　　速动比率=(500-80-20)/400=1。

　　第35题 借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法.原因在于借入资金时商业银行不得不在资金成本和(　　)之间做出艰难选择。

　　A.流动性风险

　　B.可获得性

　　C.不可获性

　　D.最终收益

　　正确答案:B解析： 在实践操作中，必须清醒地认识到借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法。因为商业银行在借人资金时，不得不在资金成本和可获得性作出艰难的选择。商业银行通常选择在真正需要资金的时候借人资金。

　　第36题 商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告不包括(　　)。

　　A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标

　　B.评估外部环境对资本水平的影响

　　C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险

　　D.评估总体风险状况

　　正确答案:D解析： 报告应至少包括以下内容：①评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。②评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。③提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。根据重要性和报告用途不同，商业银行应当明确各类报告的发送范围、报告内容及详略程度，确保报告信息与报送频率满足银行资本管理的需要。

　　第37题 A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元、30亿元、15亿元和5亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了200亿元、因核销减少了300亿元，则该银行2010年的正常类贷款迁徙率为(　　)。

　　A.15%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　正确答案:B解析： 正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额)×100%=100/(900-200-300)×100%=25%。

　　【专家点拨】期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。期初正常类贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。

　　第38题 商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是(　　)。

　　A.客户所有者权益越高，限额越高

　　B.客户历史信誉状况越好，限额越高

　　C.客户信用等级越高。限额越高

　　D.客户资产负债率越高，限额越高

　　正确答案:D解析： 略

　　第39题 商业银行经济资本配置的作用主要体现在(　　)两个方面。

　　A.资本金管理和负债管理

　　B.资产管理和负债管理

　　C.绩效考核和风险管理

　　D.流动性管理和绩效考核

　　正确答案:C解析： 商业银行将有限的经济资本根据不同部门、业务单位和产品/项目的风险收益特性，在机构整体范围内进行分配，有助于商业银行从风险的被动接受者变为主动管理者。积极作用体现在：一是有助于商业银行提高风险管理水平;二是有助于制定科学的业绩评估体系。后者是通过经风险调整的业绩评估方法体现的。

　　第40题 关于事后检验，下列说法正确的是(　　)。

　　A.事后检验是操作风险计量方法的一种

　　B.事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较.以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进

　　C.若估算结果与实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高

　　D.若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题

　　正确答案:B解析： A事后检验是市场风险计量方法的一种;C若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高;D若估算结果与实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低，或者是事后的检验的假设前提存在问题。

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