第41题 下列关于久期缺口的理解，不正确的有(　　)。

　　A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加

　　B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少

　　C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少

　　D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

　　正确答案:D解析： 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。选项D说法有误。

　　第42题 中国银监会在(　　)年明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分。

　　A.2003

　　B.2004

　　C.2005

　　D.2006

　　正确答案:B解析： 中国银监会在2004年明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分。

　　第43题 下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是(　　)。

　　A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施

　　B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上

　　C.资本充足率=(资本一扣除项)÷信用风险加权资产

　　D.核心资本充足率=(核心资本一核心资本扣除项)÷(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)

　　正确答案:A解析： B选项应为在任何时点都要保持在监管要求比例之上。C选项资本充足率=(资本一扣除项)÷(风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。D选项核心资本充足率=(核心资本一核心资本扣除项)÷(风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。

　　第44题 借款人甲的内部评级1年期违约概率为0.01%，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为(　　)。

　　A.O.01%

　　B.0.02%

　　C.0.O3%

　　D.0.04%

　　正确答案:C解析： 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

　　第45题 商业银行内部风险的估计，一般不包括(　　)。

　　A.违约概率

　　B.实际损失

　　C.违约损失率

　　D.违约风险暴露

　　正确答案:B解析： 通过A、C、D项的三个要素可估计预期损失，实际损失不需要估计。

　　第46题 如果第一个资产组合的预期收益为8%，标准差为6%，第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为3%，那么投资者通常会选择用来投资的资产组合是(　　)。

　　A.第一个

　　B.第二个

　　C.第一个或第二个均可

　　D.均不选择

　　正确答案:B解析： 两个资产组合的预期收益率相同，这时候就要比较一下标准差，就是收益的波动率，也代表一种风险。这时就要选择波动率小的组合，即第二个。

　　第47题 商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面1临的(　　)。

　　A.行业风险

　　B.客户风险

　　C.竞争对手风险

　　D.技术风险

　　正确答案:D解析： 商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的技术风险。

　　第48题 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是(　　)。

　　A.公开原则是指银行应将所有业务活动进行公开，保证完全的透明度

　　B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

　　C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正

　　D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源

　　正确答案:A解析： 公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。

　　第49题 下列关于交易账户的说法，不正确的是(　　)。

　　A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

　　B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

　　C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

　　D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

　　正确答案:B解析： 如果记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多，那么交易账户使用起来就有太多不便了.记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。

　　第50题 监管部门对资本不足银行的纠正措施不包括(　　)。

　　A.对商业银行股东实施的纠正措施

　　B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施

　　C.对商业银行风险管理部门采取的纠正措施

　　D.对商业银行机构采取的监管措施

　　正确答案:C解析： 对资本不足银行的纠正措施包括：对商业银行股东实施的纠正措施：对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施;对商业银行机构采取的监管措施。

　　第51题 交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，(　　)。

　　A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

　　B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

　　C.由于产品成本增加.出现定价困难

　　D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

　　正确答案:D解析： 交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，未遵循操作规定。使交易和定价产生了错误。

　　第52题 A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头700，英镑多头300，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为(　　)。

　　A.610

　　B.1000

　　C.90

　　D.1130

　　正确答案:B解析： 短边法先计算出净多头头寸之和为：700+300=1000，净空头头寸之和为：390+130=520。因为前者绝对值较大，因此根据短边法计算的外汇总敞口头寸为1000。

　　第53题 下列关于财务比率的表述，正确的是(　　)。

　　A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

　　B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

　　C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

　　D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

　　正确答案:A解析： 杠杆比率：用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力;杠杆一端是自己的现有资本，另一端是获得的其他资本，比率的大小就是反映该杠杆用自己的资本来获得融资的能力或者说偿债的能力。

　　流动性比率：用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力。

　　效率比率：体现管理层控制和运用资产的能力。

　　盈利比率：体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。以盈利为目标，即控制成本、增加收益的能力。

　　【专家点拨】本题综合考查了各种比率的含义。考生必须熟记各种比率并加以区分。

　　第54题 法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失体现了__________和__________的关系。(　　)

　　A.市场风险;信用风险

　　B.操作风险;流动性风险

　　C.操作风险;声誉风险

　　D.战略风险：流动性风险

　　正确答案:B解析： 操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失。不得不接受政府救助。

　　第55题 下列不属于衡量国别风险的数量指标的是(　　)。

　　A.国民生产总值

　　B.国际储备

　　C.国际收支

　　D.国际收支逆差与国际储备之比

　　正确答案:D解析： 数量指标反映一国的经济情况，包括国民生产总值(或净值)、国民收入、财政赤字、通货膨胀率、国际收支(贸易收支、经营收支等)、国际储备、外债总额等。选项D为比例指标。

　　第56题 风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是(　　)。

　　A.风险管理理念

　　B.风险管理人员

　　C.风险管理知识

　　D.风险管理制度

　　正确答案:B解析： 风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。

　　第57题 马柯维茨提出的(　　)描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

　　A.均值一方差模型

　　B.资本资产定价模型

　　C.套利定价理论

　　D.二叉树模型

　　正确答案:A解析： 本题选项给出了这几个理论的发展顺序，均值一方差模型是最基本的框架。

　　第58题 健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，.以(　　)最大化为目标。

　　A.利润

　　B.每股收益

　　C.经营价值

　　D.实体价值

　　正确答案:C解析： 略

　　第59题 对敏感负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的(　　)。

　　A.30%

　　B.60%

　　C.70%

　　D.80%

　　正确答案:D解析： 敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。对这部分负债，商业银行应保持较强的流动性储备.可持有其总额的80%。

　　第60题 甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是(　　)。

　　A.两人密码互相知悉

　　B.各自定期或不定期更换密码并严格保密

　　C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权

　　D.乙用甲的密码为客户办理业务

　　正确答案:B解析： 柜员管理业务环节的违规操作包括：①柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作;②授权密码泄露或借给他人使用;③柜员盗用会计主管密码私自授权，重置客户密码或强行修改客户密码;④设立劳动组合时，不注意岗位之间的监督制约;⑤柜员调离本工作岗位时，未及时将柜员卡上缴并注销，未及时取消其业务权限等。

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