第81题 下列关于事后检验的说法，不正确的是(　　)。

　　A.事后检验是市场风险计量方法的一种

　　B.事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性。并据此对计量方法或模型进行调整和改进

　　C.若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高

　　D.若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定

　　正确答案:D解析： 若估算结果与实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低.或者是事后检验的假设前提存在问题。

　　第82题 商业银行的经营管理不包括(　　)风险管理模式阶段。

　　A.资产

　　B.系统

　　C.负债

　　D.全面

　　正确答案:B解析： 商业银行的经营管理不包括系统风险管理模式阶段。

　　第83题 某公司2009年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2009年期初存货为150万元.2009年期末存货为250万元，则该公司2009年存货周转天数为(　　)天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.O

　　D.22.8

　　正确答案:B解析： 存货周转天数=360+存货周转率，存货周转率=产品销售成本÷[(期初存货+期末存货)÷2]。

　　第84题 (　　)是指银行所持有的各类风险性资产余额。

　　A.风险价值

　　B.缺口

　　C.市场价值

　　D.敞口

　　正确答案:D解析： 这是敞口的定义。

　　第85题 银行监管的依法原则是指(　　)。

　　A.监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定

　　B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有适当的透明度

　　C.银行业市场的参与者具有平等的法律地位

　　D.银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

　　正确答案:A解析： 依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定。

　　第86题 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于(　　)。

　　A.基本面指标和财务指标

　　B.财务指标和财务指标

　　C.基本面指标和基本面指标

　　D.财务指标和基本面指标

　　正确答案:D解析： 基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标;财务指标包括偿债能力、盈利能力、营运能力、增长能力。资本增长率是财务指标，很容易判断排除A、C两项，资质等级是不能在财务指标中反映出来的，这是基本面指标。

　　第87题 操作风险与信用风险、市场风险相比，其特点不包括(　　)。

　　A.具体性

　　B.外生性

　　C.差异性

　　D.分散性

　　正确答案:B解析： 本题考核的是商业银行的操作风险特征。B项是内生性而不是外生性。

　　第88题 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度(　　)。

　　A.大

　　B.小

　　C.一样

　　D.无法判断

　　正确答案:A解析： 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强;如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。

　　第89题 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是(　　)。

　　A.是商业银行已经预计到将会发生的损失

　　B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

　　C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

　　D.是信用风险损失分布的方差

　　正确答案:D解析： D选项应该是期望而非方差，方差是波动率，不是以货币价值计量的。

　　第90题 下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法，不正确的是(　　)。

　　A.可以预测突发事件的风险

　　B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

　　C.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

　　D.无法准确计量非线性金融工具的风险

　　正确答案:A解析： “方差一协方差”法不能预测突发事件的风险。

　　第91题 投资组合的整体VaR(　　)其所包含的每个单体VaR之和。

　　A.大于

　　B.等于

　　C.小于

　　D.无法判断

　　正确答案:C解析： 这是投资组合原理。

　　第92题 战略风险不来自(　　)。

　　A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B.商业银行经营目标不能按时实现

　　C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷

　　D.为实现目标所需要的资源匮乏

　　正确答案:B解析： 略

　　第93题 假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是(　　)元。

　　A.1000

　　B.100

　　C.10

　　D.1100

　　正确答案:A解析： 绝对收益=期末的资产价值总额一期初投入的资金总额=11000-10000=1000(元)。

　　第94题 商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“(　　)”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。

　　A.借短贷短

　　B.借长贷长

　　C.借短贷长

　　D.借长贷短

　　正确答案:C解析： 商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口)。被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。

　　第95题 对商业银行的个人住房抵押贷款风险权重为(　　)。

　　A.20%

　　B.50%

　　C.70%

　　D.100%

　　正确答案:B解析： 对个人住房抵押贷款风险权重为50%。

　　第96题 下列关于授信审批的说法，不正确的是(　　)。

　　A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放

　　B.原有贷款的展期无需再次经过审批程序

　　C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

　　D.在进行信贷决策时。应当考虑衍生交易工具的信用风险

　　正确答案:B解析： 对于风险管理，一定要持审慎的态度，当情况发生改变时，就要相应作出调整。B内容需要再次经过审批。

　　第97题 以下不属于我国银行业监督管理目标的是(　　)。

　　A.保护广大存款人和金融消费者的利益

　　B.增进市场信心

　　C.维护金融稳定

　　D.增强国际竞争力

　　正确答案:D解析： 四条监管目标：①保护广大存款人和金融消费者的利益;②增进市场信心;③增进公众对现代金融的了解;④努力减少金融犯罪，维护金融稳定。

　　第98题 在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于(　　)。

　　A.1%

　　B.1.5%

　　C.2%

　　D.2.5%

　　正确答案:C解析： 超额备付金是指银行存入中央银行的各种存款高于法定准备金要求的部分。超额备付金率不得低于2%。

　　第99题 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求不包括(　　)。

　　A.持有期为15个营业日

　　B.市场风险要素价格的历史预测期至少为1年

　　C.至少每3个月更新一次数据

　　D.置信水平采用99%的单尾置信区间

　　正确答案:A解析： 持有期为10个工作日。

　　第100题 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是(　　)。

　　A.久期分析

　　B.缺口分析

　　C.情景分析

　　D.敏感性分析

　　正确答案:D解析： 这是敏感性分析的定义。

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