第121题 信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括(　　)。

　　A.拖延支付利息.信用卡透支状况严重

　　B.关键的人事变动

　　C.业务性质改变

　　D.存款账户余额下降

　　E.主要产品供应商流失

　　正确答案:A,D解析： 业务方面的变动不属于财务状况变动。

　　第122题 收益率曲线的重要特性有(　　)。

　　A.代表性

　　B.操作性

　　C.直观性

　　D.解释性

　　E.分析性

　　正确答案:A,B,D,E解析： 收益率曲线的特点不包括直观性。

　　第123题 市场风险报告的形式包括(　　)。

　　A.投资组合报告

　　B.风险分解“热点”报告

　　C.信用风险报告

　　D.最佳投资组合复制报告

　　E.最佳风险对冲策略报告

　　正确答案:A,B,D,E解析： 市场风险报告具有多种形式：①投资组合报告;②风险分解“热点”报告;③最佳投资组合复制报告;④最佳风险对冲策略报告。市场风险报告是有关市场风险状况的报告，信用风险报告不属于市场风险报告。

　　第124题 远期净敞口头寸中的远期合约包括(　　)。

　　A.远期外汇合约

　　B.外汇期货合约

　　C.未到交割日的现货合约

　　D.已到交割日但尚未结算的现货合约

　　E.外汇期权合约

　　正确答案:A,B,C,D解析： 略

　　第125题 在商业银行的经营管理中，决定其风险承担能力的因素有(　　)。

　　A.市场环境

　　B.资本金的规模

　　C.竞争对手的实力

　　D.商业银行的风险管理水平

　　E.商业银行的管理理念

　　正确答案:B,D解析： 在商业银行的经营管理中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金的规模;二是商业银行的风险管理水平。

　　第126题 授信权限管理通常遵循的原则有(　　)。

　　A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

　　B.集团内所有机构在进行信用管理时应遵循一致的标准

　　C.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权力层次的批准

　　D.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策。每一政策都应建立在风险一收益分析基础之上

　　E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

　　正确答案:A,B,C,D,E解析： 略

　　第127题 目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有(　　)。

　　A.方差一协方差法

　　B.正态分布法

　　C.历史模拟法

　　D.情景模拟法

　　E.蒙特卡洛模拟法

　　正确答案:A,C,E解析： 略

　　第128题 流动性比例中流动性资产包括(　　)。

　　A.在中国人民银行超额准备金存款

　　B.1个月内到期的应收账款

　　C.1个月内到期的贴现及其他买入票据

　　D.1个月内到期的次级类贷款

　　E.1个月内到期的债券

　　正确答案:A,B,C,E解析： 除了上述四种之外，另外还有：库存现金、一个月内到期的同业往来净额、一个月内到期的正常类贷款(包括正常类贷款和关注类贷款)、在国外二级市场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产)。

　　第129题 商业银行一般采用(　　)相结合的方式阐述风险偏好。

　　A.定性描述

　　B.定量指标

　　C.数量模型

　　D.数据计量

　　E.样本分析

　　正确答案:A,B解析： 略

　　第130题 常用的违约概率模型包括(　　)。

　　A.CreditMetrics模型

　　B.Riskcalc模型

　　C.KMV的CreditMonitor模型

　　D.KPMG风险中性定价模型

　　E.死亡率模型

　　正确答案:B,C,D,E解析： 常用的违约概率模型包括RiskCalC模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

　　第131题 除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用(　　)来深入分析和评估商业银行的流动状况。

　　A.情景分析

　　B.压力测试

　　C.久期分析法

　　D.缺口分析法

　　E.负债分析法

　　正确答案:C,D解析： 国际商业银行广泛利用流动性比率/指标法、缺口分析法、现金流分析法以及久期分析法评估流动性风险。A、B两项属于流动性风险监测的方法。

　　第132题 下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有(　　)。

　　A.可以用于外汇投机

　　B.属于衍生产品交易

　　C.在实践中通常简称为即期

　　D.是外汇交易中最基本的交易

　　E.用于调整持有不同外汇头寸的比例。以避免发生汇率风险

　　正确答案:A,C,D,E解析： 即期外汇买卖不是衍生品交易。

　　第133题 风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的(　　)。

　　A.业务风险

　　B.内部控制

　　C.风险管理水平

　　D.盈利能力

　　E.支付能力

　　正确答案:A,B,C解析： 略

　　第134题 目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括(　　)。

　　A.CreditMetrics模型

　　B.CreditPortfolioView模型

　　C.CreditRisk+模型

　　D.CreditMonitor模型

　　E.ZETA模型

　　正确答案:A,B,C解析： 国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括CreditMetrics模型、CreditPortfolioView模型和CreditRisk+模型。

　　第135题 以下是方差一协方差法的特点的有(　　)。

　　A.不能预测突发事件的风险

　　B.原理简单

　　C.计算复杂

　　D.能计量非线性金融工具的风险

　　E.是一种全值估计方法

　　正确答案:A,B解析： 此法计算快捷;D是指历史模拟法;E是指蒙特卡洛模拟法。

　　第136题 下列关于组合限额管理的说法，正确的有(　　)。

　　A.任何情况下都不允许超过组合限额

　　B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

　　C.组合限额是商业银行资产组合层面的限额

　　D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

　　E.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

　　正确答案:B,C,E解析： 如果没有特殊情况，不允许超过组合限额.当组合限额利用率接近100%时，组合管理人员应该向信用风险管理委员会(或类似的机构)提出对策建议，如提高限额等，并在委员会作出决策后实施;组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理。

　　第137题 以下属于操作风险中人员因素导致的内部欺诈风险的行为有(　　)。

　　A.因歧视待遇事件导致的损失

　　B.恶意损毁资产

　　C.员工越权行为

　　D.劳方索偿

　　E.假冒开户人

　　正确答案:B,E解析： A、D属于违反用工法的行为，C属于失职违规。

　　第138题 在监管当局培育银行的内部信用评估体系过程中，给出的四个主要输入参数中不可以忽略的有(　　)。

　　A.EAD

　　B.LGD

　　C.M

　　D.PD

　　E.以上都不可忽略

　　正确答案:A,B,D解析： 【专家点拨】本题考查内部评级体系的相关知识点，不仅要求考生了解该体系需要银行自行预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约敞口风险(EAD)、期限(M)，还要求考生对常用的这几个指标的缩写比较熟悉。我们在复习过程中，很少见期限参数出现在各公式中，因为期限一般是已知的，很少需要预测，这个参数相对可以忽略。

　　第139题 下列关于违约概率的说法，不正确的有(　　)。

　　A.违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据

　　B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

　　C.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比

　　D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面

　　E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

　　正确答案:A,C解析： 违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。不良率是不良债项余额在所有债项余额的占比，与违约概率不具有可比性。

　　第140题 商业银行的经营原则包括(　　)。

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流动性

　　D.扩张性

　　E.竞争性

　　正确答案:A,B,C解析： 商业银行的经营原则有三条，既要盈利，又要保证安全、具有很好的流动性。

　　第141题 不能降低商业银行流动性风险的有(　　)。

　　A.制定风险集中限额

　　B.将贷款集中于房地产企业

　　C.适度分散客户种类和资金到期日

　　D.以零售资金作为银行负债的主要来源

　　E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源

　　正确答案:B,E解析： 房地产属于中长期投资，如果集中于单一行业，将会加大流动性风险;批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。

　　第142题 商业银行流动性监管核心指标包括(　　)。

　　A.流动性比例

　　B.资本充足率

　　C.超额备付金比率

　　D.流动性缺口比率

　　E.核心负债比例

　　正确答案:A,C,D,E解析： B是安全性监管指标。

　　第143题 常用的市场风险限额包括(　　)。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.控制限额

　　E.调整限额

　　正确答案:A,B,C解析： 常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。

　　第144题 下列属于信用衍生产品的特点的有(　　)。

　　A.替代性

　　B.交易性

　　C.灵活性

　　D.债务的易变性

　　E.杠杆性

　　正确答案:A,B,C,E解析： 信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点(如杠杆性、未来性、替代性、组合性、反向性、融资性等)外。还具有保密性、交易性、灵活性、债务的不变性等特点。

　　第145题 有效的声誉风险管理体系应当重点强调(　　)。

　　A.明确战略愿景和价值理念

　　B.培养开放、互信、互助的机构文化

　　C.建立强大的风险管理系统

　　D.建立公平的奖惩机制

　　E.完全避免风险事件和未来损失

　　正确答案:A,B,C,D解析： 风险和损失是不能被完全避免的。

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