21.(　)负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。

　　A.董事会

　　B.高级管理层

　　C.风险管理委员会

　　D.风险管理部门

　　22.(　)并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A.风险转移

　　B.风险规避

　　C.风险对冲

　　D.风险分散23.商业银行在追求和采用高级风险量化方法时.随着高级量化技术的复杂程度增加。通常

　　会产生(　)。

　　A.数据风险

　　B.模型风险

　　C.误判风险

　　D.缺失风险

　　24.在商业银行的风险管理信息系统中，经过分析和处理的风险信息/数据通常分为(　)。

　　A.内部数据和外部数据

　　B.中间计量数据和组合结果数据

　　C.定量数据和定性信息

　　D.前期预测数据和后期反馈数据

　　25.(　)不包括在市场风险中。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.操作风险

　　D.商品价格风险

　　26.采用回收现金流法计算违约损失率时.若回收金额为l.5亿元，回收成本为0.7亿元，违约风险暴露为1.6亿元，则违约损失率为(　)。

　　A.47%

　　B.50%

　　C.43%

　　D.53%

　　27.A公司主营业务是产品制造与销售.2010年其产品销售收入为5亿元.销售成本为3.6亿元，2010年期初存货为l l20万元，期末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为(　)天。

　　A.72

　　B.10

　　C.120

　　D.140

　　28.关键风险指标法中，以下属于外部事件指标的是(　)。

　　A.反洗钱警报占比

　　B.系统故障时间

　　C.前后台交易不匹配占比

　　D.员工人均培训费用

　　29.《巴塞尔新资本协议》中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现(　)的趋势。

　　A.加速下降

　　B.减速下降

　　C.加速上升

　　D.减速上升

　　30.下列关于客户评级的说法，不正确的是(　)。

　　A.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价

　　B.评价主体是商业银行

　　C.评价目标是客户违约风险

　　D.评价结果是信用等级和违约概率

　　31.历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括(　)。

　　A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量.将低估突发性的收益率波动

　　B.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时.工作量十分繁重

　　C.无法度量非线性金融工具的风险

　　D.以大量的历史数据为基础.对数据的依赖性强

　　32.下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是(　)。

　　A.行业净资产收益率

　　B.行业盈亏系数

　　C.行业资本积累率

　　D.行业产品产销率

　　33.A公司2010年销售收入为2000万元.销售成本为l 800厅元。2010年期初应收账款 总额为240万元.2010年期末应收账款总额为l60万元.则该公司2010年应收账款周转天数为(　)天。

　　A.100

　　B.125

　　C.288

　　D.36

　　34.( )不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

　　C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

　　D.实现银行利润的最大化

　　35.商业银行向一家风险权重为50%的公司提供了100万元的贷款.为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为(　)万元。

　　A.1

　　B.2

　　C.4

　　D.8

　　36.影响商业银行违约损失率的因素有很多，借款企业资本结构属于(　)。

　　A.项目因素

　　B.公司因素

　　C.行业因素

　　D.宏观经济周期因素

　　37.下列关于国别风险的说法不正确的是(　)。

　　A.国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险

　　B.国际金融危机属于经济风险

　　C.国别风险超出了债权人的控制范围

　　D.国别风险在同一国家范围也会存在

　　38.专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的 因素，以下不属于与市场有关的因素的是(　)。

　　A.收益波动性

　　B.利率水平

　　C.经济周期

　　D.宏观经济政策

　　39.外债总额与国民生产总值之比的一般限度是(　)。

　　A.15%～20%

　　B.20%～25%

　　C.25%～30%

　　D.30%～35%

　　40.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为(　)。

　　A.市场风险经济资本=乘数因子×VaR

　　B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

　　C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/Vail

　　D.市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

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