41.【答案】C。解析：在商业银行经营的外部事件中，外部欺诈风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

　　42.【答案】A。解析：这是缺口分析的定义。

　　43.【答案】D。解析：A、B、C三项都属于开发商的“假按揭”的表现形式，D选项属于经销商风险。

　　44.【答案】B。解析：效率比率又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

　　45.【答案】D。解析：利息保障倍数=(税前净利润+利息费用)/利息费用=(9000+3000)/3000=4。

　　46.【答案】A。解析：在CreditMetrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的信用等级。

　　47.【答案】D。解析：信用资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点，有利于分散信用风险，改善资产质量。在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的。

　　48.【答案】A。解析：绝对收益=期末的资产价值总额一期初投入的资金总额=11000-10000=1000元。

　　49.【答案】A。

　　50.【答案】C。解析：一般说风险价值，不会说收益而是说损失，所以先排除A、B;其次，如果像D所说有98% 的可能会超过3万元，那么这个风险价值计算就没有意义了，因为还是不知道可能会损失多少。所以，逻辑判断.应该选C。

　　【专家点拨】事实上，风险价值是潜在的最大损失，在置信水平的概率下，资产组合的损失不会超过风险价值。

　　51.【答案】B。解析：本题所述是欧式期权的定义。

　　52.【答案】B。解析：在市场风险计量与检测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值。【专家点拨】考生在美习这部分知识时，对市场价值和公允价值要特别注意。

　　53.【答案】A。解析：本题考查风险价值的定义。

　　54.【答案】c。解析：在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为反向收益率曲线。

　　55.【答案】A。解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款入内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

　　56.【答案】C。解析：银行账户中的项目通常按历史成本计价。

　　57.【答案】A。解析：B选项，持有期为10个营业日。C选项，市场风险要素价格的历史观测期至少为一年。D选项.至少每3个月更新一次数据。

　　58.【答寨】B。解析：基本指标法、标准法和高级进计量法是操作风险资本计量的三种方法，其中，基本指标法是将银行视为一个整体来衡量的。

　　59.【答案】A。

　　60.【答案】C。解析：A属于内部欺诈，B属于违反用工法，D属于核心雇员流失。

　　61。【答案】B。解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行丽造成的损失，具体包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。本题中的操作风险是由于业务流程没有被严格执行而造成的。

　　62.【答案】c。解析：这是错误监控/报告的定义。

　　63.【答案】c。解析：标准法将商业银行的所有业务划分为九大类业务条线。

　　64.【答案】B。解析：操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作如评估。

　　65.【答案】B。解析：商业银行应当将国别风险管理纳入全面风险管理体系，建立与自身战略目标、国别风险暴鼹规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。国别风险管理体系包括以下基本要素：董事会和高级管理层的有效监控;完善的国别风险管理政策和程序;完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程;完善的内部控制和审计。

　　66.【答案】C。解析：违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高。通常要求5年的数据。

　　67，【答案】D。

　　68.【答案】D。解析：商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得起过75%。

　　69.【答案】A。熊析：看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利，但不负担必须卖出的义务。本题中，银行作为债权人，发放了6.5亿元贷款，相当于卖出一份看跌期权，而开发商则买入了一份看跌期权，规避一旦预期项目的市场价值降低带来的信用风险损失。若预期项目的市场价值低于6.5亿元.开发商将项目烂尾，银行作为债权人将承受信用风险损失，

　　70.【答案】A。解析：将已知代入公式，可推导出违约概率=1-(1+10%)/(1+15%)=1-22/23-O.04。

　　71.【答案】C。解析：流动资产与总资产的比率越高则表明商业银行存储的流动性越高;贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对越小;贷款总额与总资产的比率高暗示商业银行的流动性能力较差。

　　72.【答案】A。解析：B属于内部指标/信号，C、D属于外部指标/信号。

　　73、【答案】D。解析：商业银行绝大多数流动性危机的根源都在予商业银行自身管理或技术上存在的问题。

　　74.【答案】C。解析：商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。

　　75.【答案】B。解析：操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状态产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成觉损失，得不接受政府救助。

　　76.【答案】C。解析：流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理舞商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

　　77.【答案】B。解析：将已知代入公式，可推导出违约概率=1-(1+5%)/(1.16.7%)-0.1。

　　78.【答案】C。解析：商业银行可将特定时段内的存款分为三类：第一类，敢感负债;第二类，脆弱资金：第三类.核心存款。

　　79.【答案】C。解析：根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息一：部归还的概率为：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.7572%，则该笔贷款预计到期可收回的金额为：1000x957572%957.57：万元)。

　　80.【答案】C。解析：在商业银行风险管理理论的四种管理模式包括资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式，不存在综合风险管理模式。

　　81.【答案】C。解析：违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项的暴露总和。如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为表外项目已提取余额+信用转换系数×已承诺未提取金额。

　　82.【答案】C。解析：A中，银行股价下跌，说明银行资产状况出现了问题;B银行的债务增加.对流动性造成威胁;C外部评级上升，是有利的;D资产来源过于集中。

　　83.【答案】B。解析：银行监管是由政府主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定。有效保护存款人利益。

　　84.【答案】D。解析：衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

　　85.【答案】B。解析：外部审计是一种辅助手段，不包括在流程之内。清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告、内部审计。

　　86.【答案】D。解析：银行监管的基本原则包括：依法、公开、公正和效率。

　　87.【答案】D。解析：对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制，而不是减少一切限制。

　　88.【答案】A。解析：题目所述属于行业风险。

　　89.【答案】C。解析：2006年，巴塞尔委员会正式发布对国际银行业具有深远影响的《巴塞尔新资本协议》。

　　90.【答案】B。解析：记入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50%。

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