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2015银行业初级《风险管理》考前检测卷及答案(二)

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第 8 页:参考答案及解析

  61.【答案】B。解析:短边法先计算出净多头头寸之和为:700+300=1000,净空头头寸之和为:390+130=520。因为前者绝对值较大,因此根据短边法计算的外汇总敞口头寸为1000。

  62.【答案】A。解析:将题中已知代入资产收益率的计算公式,可得:资产收益率(ROA)=税后净收入/资产总额=20000/1000000=0.02。

  63.【答案】A。解析:“方差一协方差”法不能预测突发事件的风险。

  64.【答案】A。解析:交易账户中的项目通常按市场价格计价,当缺乏可参考的市场价格时,可以按模型定价。

  65.【答案】C。解析:风险管理能够为商业银行风险定价提供依据,并有效管理金融资产和业务组合。

  66.【答案】B。解析:在实践操作中,必须清醒地认识到借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法。因为商业银行在借人资金时,不得不在资金成本和可获得性作出艰难的选择。商业银行通常选择在真正需要资金的时候借人资金。

  67.【答案】C。解析:利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换,并不涉及本金的交换。

  68.【答案】A。解析:该债券的价格变化为△P=-P×D×△y/(1+y)=-103×6×(-0.0075)/(1+0.08)=4.29(元)。

  69.【答案】D。解析:若估算结果与实际结果差距较大,则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低.或者是事后检验的假设前提存在问题。

  70.【答案】C。解析:易变负债越高,负债无法全部还上的风险就越大,流动性风险也就越大。

  71.【答案】D。解析:D属于信用风险。

  72.【答案】D。解析:这是事后检验的定义。

  73.【答案】C。解析:这是压力测试的概念。

  74.【答案】B。解析:这是市场风险的定义。

  75.【答案】D。解析:融资租赁所支付的现金属于融资活动现金流流出;处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于投资活动现金流流人;分得股利、利润或取得债券利息收入是属于投资活动现金流流入。

  76.【答案】C。

  77.【答案】C。解析:这是投资组合原理。

  78.【答案】D。解析:商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、合规文化和信息系统四要素。

  79.【答案】D。

  80.【答案】D。解析:在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上,中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。

  81.【答案】D。解析:损失数据收集的原则包括:重要性原则;准确性原则;统一性原则;谨慎性原则。

  82.【答案】D。解析:战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资,实施效果需要很长时间才能显现,且战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力,能够预先识别所有潜在的风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用,并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。

  83.【答案】B。解析:风险处置纠正贯穿银行监管始终,是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度,及时采取相应措施加以处置,包括:①风险纠正;②风险救助;③市场退出。

  84.【答案】D。解析:使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在内部操作风险计量系统开发过程中,必须对模型开发和模型验证设定严格的程序。

  85.【答案】A。解析:在操作风险评估方法的关键风险指标法中,关键风险指标的选择应遵循的原则是相关性、可计量性、风险敏感性、实用性。

  86.【答案】B。解析:商业银行的经营管理不包括系统风险管理模式阶段。

  87.【答案】C。解析:商业银行可根据自身业务特色和需要,对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债,以及表外项目价值造成的影响进行压力测试:

  (1)存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点。

  (2)市场收益率提高/降低50%。

  (3)持有主要外币相对于本币升值/贬值20%。

  (4)重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%。

  (5)GDP、CPL、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%。

  88.【答案】C。解析:流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%。

  89.【答案】B。解析:将题中已知代人EBITDA的计算公式:EBITDA=净利润+折旧+无形资产摊销+利息费用+所得税,则利息费用为0.2亿元。

  90.【答案】B。解析:香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15%以上。

  91.【答案】B。解析:从本质上说,操作或服务虽然可以外包,但其最终责任并未被“包”出去。业务外包并不能减少董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。外包服务的最终责任人仍是商业银行,对客户和监管者仍承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。

  92.【答案】D。解析:战略风险的类型包括产业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险、其他(例如,财务风险、运营以及多种风险因素)。

  93.【答案】C。解析:商业银行一个完整的风险监测指标体系,包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。

  94.【答案】A。解析:商业银行的风险管理部门和风险管理委员会既要保持相互独立,又要相互支持,但不是隶属关系。

  95.【答案】C。解析:内部控制措施是商业银行日常工作的一个重要部分,每个业务都要建立控制措施,分清责任范围,并接受仔细的、独立的监控。

  96.【答案】D。解析:外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70%。

  97.【答案】D。解析:利率波动将直接影响商业银行的资产和负债价值变化,进而造成流动性状况发生变化。因此,同样可以采用市场风险管理中的久期分折方法。评估利率变化对商业银行流动性状况的影响。

  98.【答案】A。解析:压力测试是指商业银行根据不同的假设情况进行流动性测算,以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况。

  99.【答案】A。解析:敏感负债,对利率非常敏感,随时都可能提取,如证券业存款。

  100.【答案】B。解析:在实践操作中,商业银行通常选择在真正需要资金的时候借人资金,而不长期在总资产中保存相当规模的流动性资产;如果通过出售流动资产换取流动性,则将导致总资产存量下降;收回贷款将严重损害商业银行的声誉。

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