一、判断题

　　1.【答案】B。解析：商业银行核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。

　　2.【答案】A。解析：对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的内部损失数据。

　　3.【答案】A。

　　4.【答案】A。

　　5.【答案】A。解析：商业银行不仅仅是经营货币的金融机构。而且是经营风险的经营机构。

　　6.【答案】B。解析：违约频率是事后检查的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，二者存在本质的区别。违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一项重要内容。

　　7.【答案】B。解析：分散投资在一定程度上可以消除部分非系统性风险。

　　8.【答案】B。解析：操作风险是一种纯粹风险，能避免、能降低、能缓释，不能认为操作风险会与收益相匹配。

　　9.【答案】B。解析：违约概率是事前估计的结果。

　　10.【答案】A。解析：实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。此说法正确。

　　11.【答案】B。解析：公允价值是指交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

　　12.【答案】B。

　　13.【答案】B。解析：集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素：风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持。分散型的商业银行不需要建立完善的风险管理部门.因此可以考虑将数据分析、技术支持、价格确认等风险管理职能外包给专业服务供应商。

　　14.【答案】B。解析：明确商业银行的战略愿景和价值理念是声誉风险管理的内容。

　　15.【答案】B。解析：银行可以使用久期缺I=1来测量其资产和负债的利率风险。

　　16.【答案】B。解析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

　　17.【答案】B。解析：是事前估计的结果。

　　18.【答案】B。解析：主要用于贷后管理。

　　19.【答案】A。

　　20.【答案】B。解析：市场风险具有明显的系统性特征。

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