二、单项选择题

　　21.下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是(　　)。

　　A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动

　　B.不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在资产负债风险管理模式阶段提出的

　　C.负债风险管理模式阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命

　　D.20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段

　　22.商业银行风险管理的主要策略不包括(　　)。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险规避

　　D.风险清除

　　23.商业银行可以采取(　　)措施进行操作风险缓释。

　　A.放弃衍生产品创新

　　B.外包数据备份业务

　　C.实行差错率考核

　　D.改变市场定位

　　24.对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是(　　)。

　　A.动产留置

　　B.不动产抵押

　　C.外资企业连带责任保证

　　D.支票、汇票、本票等的抵押

　　25.以下选项中。属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是(　　)。

　　A.内部评级法

　　B.内部模型法

　　C.基本指标法

　　D.高级计量法

　　26.银监会提出的良好银行监管标准不包括(　　)。

　　A.鼓励公平竞争。反对无序竞争

　　B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

　　C.高效、节约地使用一切监管资源

　　D.减少一切限制.让银行充分自由发展

　　27.下列关于市场风险的说法，不正确的是(　　)。

　　A.市场风险具有明显的系统性风险特征

　　B.市场风险适于采用量化技术加以控制

　　C.市场风险主要来自市场

　　D.市场风险难以通过分散化投资完全消除

　　28.在国际先进银行用来综合考量商业银行盈利能力和风险水平的方法中。普遍使用的衡量指标是(　　)。

　　A.股本收益率(ROE)

　　B.资产收益率(ROA)

　　C.加权收益率(WR)

　　D.经风险调整的资本收益率(RAROC)

　　29.企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指(　　)。

　　A.直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者

　　B.直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

　　C.直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

　　D.直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者

　　30.下列关于国别风险的说法不正确的是(　　)。

　　A.国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险

　　B.国别风险的评估指标有三种

　　C.国别风险在债权人的控制范围内

　　D.对国别风险的计量可以通过主权评级实现

　　31.以下有关资本的说法错误的是(　　)。

　　A.经济资本是一种虚拟的资本

　　B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本

　　C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势

　　D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量

　　32.若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为(　　)。

　　A.表外项目已承诺未提取金额

　　B.表外项目已提取金额

　　C.表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额

　　D.表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额

　　33.《巴塞尔新资本协议》通过降低(　　)要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。

　　A.会计资本

　　B.监管资本

　　C.经济资本

　　D.账面资本

　　34.(　　)是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

　　A.商业银行管理战略

　　B.商业银行风险管理

　　C.商业银行公司治理

　　D.商业银行内部控制

　　35.以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是(　　)。

　　A.全面

　　B.审慎

　　C.有效

　　D.协助

　　36.ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是(　　)。

　　A.流动资产÷总资产

　　B.流动资产÷流动负债

　　C.(流动资产一流动负债)÷总资产

　　D.流动负债÷总资产

　　37.下列关于风险管理部门的说法，不正确的是(　　)。

　　A.应当是一个相对独立的部门

　　B.具有独立的报告路线

　　C.具有经营决策的最终决定权

　　D.监控各类限额是它的职责之一

　　38.商业银行流动性风险预警信号不包括(　　)。

　　A.商业银行所发行的股票价格下跌

　　B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大

　　C.商业银行的外部评级上升

　　D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　39.银行监管是由(　　)主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

　　A.市场

　　B.政府

　　C.行业协会

　　D.商业银行

　　40.最高风险管理委员会是由(　　)设置的。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.风险管理部门

　　D.股东大会

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