121.收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示(　　)。

　　A.资产的不同市场价值

　　B.资产的各到期期限

　　C.对应的收益率

　　D.资产的现值

　　E.资产的当期收益率

　　122.商业银行市场风险控制的主要方法包括(　　)。

　　A.资产证券化

　　B.限额管理

　　C.风险对冲

　　D.经济资本配置

　　E.自我评估

　　123.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是(　　)。

　　A.忽略同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

　　B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

　　C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

　　D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

　　E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的变化

　　124.蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括(　　)。

　　A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　B.计算量较小，且准确性提高速度较快

　　C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

　　D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

　　E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

　　125.以下(　　)属于银行内部流程中的流程无效因素。

　　A.缺乏必要的流程

　　B.依赖手工录入

　　C.设计不完善

　　D.管理信息不准确

　　E.项目资金不足

　　126.在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是(　　)。

　　A.财会制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.财会系统建设存在缺陷

　　D.结算/支付系统延迟

　　E.文件/合同缺陷

　　127.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括(　　)。

　　A.数据/信息质量

　　B.违反系统安全规定

　　C.系统设计/开发的战略风险

　　D.系统维修成本较高

　　E.系统的稳定性、兼容性、适宜性

　　128.巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足(　　)。

　　A.具备完善、健康的内部控制体系

　　B.商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统

　　C.商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据

　　D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

　　E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

　　129.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括(　　)。

　　A.资金交易

　　B.消费信贷业务有关客户身份的核对

　　C.网络中心

　　D.法律事务

　　E.账户系统

　　130.衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过(　　)换算得到。

　　A.现金头寸指标

　　B.核心存款

　　C.总资产

　　D.贷款总额

　　E.大额负债依赖度

　　131.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的是(　　)。

　　A.盈利水平

　　B.存款大量流失

　　C.股票价格下跌

　　D.资产质量

　　E.融资成本上升

　　132.商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括(　　)等指标的变化。

　　A.银行的资产质量

　　B.银行的盈利能力

　　C.第三方评级

　　D.银行发行的有价证券的市场表现

　　E.银行内部有关风险水平

　　133.以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引?(　　)

　　A.《巴塞尔新资本协议》

　　B.《商业银行资本充足率管理办法》

　　C.《内部控制——整体框架》

　　D.《全面风险管理框架》

　　E.《银行机构内部控制体系框架》

　　134.授信权限管理原则包括(　　)。

　　A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

　　B.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准

　　C.集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准

　　D.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

　　E.每一决策都应建立在风险收益分析基础之上

　　135.风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括(　　)。

　　A.不良贷款迁徙率

　　B.资本充足程度

　　C.超额备付金比率

　　D.盈利能力

　　E.准备金充足程度

　　136.下列属于风险转移的有(　　)。

　　A.对不同信用等级的贷款人实行差别定价

　　B.备用信用证

　　C.商业银行参加存款保险

　　D.信用担保

　　E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险

　　137.信用风险报告的职责有(　　)。

　　A.实施并支持一致的风险语言、术语

　　B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之问分享风险信息

　　C.传递商业银行的风险容忍度

　　D.传递商业银行的风险偏好

　　E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

　　138.风险组合模型包括(　　)。

　　A.CreditMonitor模型

　　B.CreditMetrics模型

　　C.CreditPortfo1ioView模型

　　D.CreditRisk+模型

　　E.VaR模型

　　139.衡量风险的指标有(　　)。

　　A.方差

　　B.久期

　　C.凸度

　　D.风险价值(VaR)

　　E.期望收益

　　140.新发生不良贷款的外部原因包括(　　)。

　　A.违反贷款授权授信规定

　　B.企业经营管理不善或破产倒闭

　　C.企业逃避银行债务

　　D.企业违法违规

　　E.地方政府行政干预

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